Книга "Модели оценки опционов и волатильности с помощью Excel-VBA" представляет собой обширное руководство с инструментами и методиками для использования продвинутых моделей для оценки цен на опционы. Сопутствующий веб-сайт включает файлы данных, такие как цены на опционы, цены на акции или индексы, а также все необходимые коды для использования моделей опционов и волатильности, описанных в книге. Книга содержит методологию и техники по реализации моделей опционов и волатильности в VBA, включая модели Хестона и Хестона-Нанди, а также целую главу по оценке параметров. "Модели оценки опционов и волатильности с помощью Excel-VBA" - это важная книга для всех, кто интересуется производными инструментами, и должна быть в личной библиотеке каждого трейдера, кванта и студента. Книга получила положительные отзывы от экспертов в области финансов и академических кругов.
Книга “Option Pricing Models and Volatility using Excel-VBA” авторства Gregory Vainberg представляет собой полное руководство, предлагающее трейдерам, аналитикам и студентам инструменты и методы для использования продвинутых моделей определения цен на опционы. В прилагаемом веб-сайте включены файлы данных, такие как цены на опционы, цены на акции или индексы, а также все коды, необходимые для использования описанных в книге опционных и моделей волатильности.
В этой книге вы найдете все, что нужно для изучения и применения продвинутых методов и моделей ценообразования опционов в Excel. Вы узнаете, как использовать VBA для автоматизации процесса, как анализировать исторические данные и прогнозировать будущие цены на основе рыночных тенденций. Вы также получите доступ к обширной библиотеке данных и инструментов, которые помогут вам в вашей работе.
Это руководство предназначено для тех, кто хочет изучить и улучшить свои навыки в области ценообразования опционов и анализа волатильности в Excel с помощью VBA. Если вы трейдер, аналитик или студент, желающий углубить свои знания в этой области, то “Option Pricing Models and Volatility using Excel-VBA” станет для вас незаменимым ресурсом.
Электронная Книга «Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA» написана автором Gregory Vainberg в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470125755
Описание книги от Gregory Vainberg
This comprehensive guide offers traders, quants, and students the tools and techniques for using advanced models for pricing options. The accompanying website includes data files, such as options prices, stock prices, or index prices, as well as all of the codes needed to use the option and volatility models described in the book. Praise for Option Pricing Models & Volatility Using Excel-VBA «Excel is already a great pedagogical tool for teaching option valuation and risk management. But the VBA routines in this book elevate Excel to an industrial-strength financial engineering toolbox. I have no doubt that it will become hugely successful as a reference for option traders and risk managers.» —Peter Christoffersen, Associate Professor of Finance, Desautels Faculty of Management, McGill University «This book is filled with methodology and techniques on how to implement option pricing and volatility models in VBA. The book takes an in-depth look into how to implement the Heston and Heston and Nandi models and includes an entire chapter on parameter estimation, but this is just the tip of the iceberg. Everyone interested in derivatives should have this book in their personal library.» —Espen Gaarder Haug, option trader, philosopher, and author of Derivatives Models on Models «I am impressed. This is an important book because it is the first book to cover the modern generation of option models, including stochastic volatility and GARCH.» —Steven L. Heston, Assistant Professor of Finance, R.H. Smith School of Business, University of Maryland
