Книга "Modeling Derivatives in C++" является наиболее полным и авторитетным руководством по моделированию производных финансовых инструментов на языке C++. Она предоставляет читателям не только теорию и математику, на которой основаны модели, а также основные концепции финансовой инженерии, но и прочный объектно-ориентированный код на языке C++. Это практическое введение в наиболее важные модели производных инструментов, используемых в современной практике, включая акции (стандартные и экзотические, включая барьерные, лукбэковые и азиатские) и производные фиксированного дохода (облигации, крышки, опционы на свопы, свопы и кредитные инструменты). Книга предоставляет полную реализацию на языке C++ для многих из наиболее важных моделей производных инструментов и моделей ценообразования процентных ставок, используемых на Уолл-стрит, в том числе Hull-White, BDT, CIR, HJM и LIBOR Market Model. Лондон иллюстрирует практические и эффективные реализации этих моделей в реальных ситуациях и обсуждает математические основы и выводы моделей в подробной, но доступной форме, иллюстрированной многими примерами с числовыми данными, а также реальными рыночными данными. На компакт-диске, прилагающемся к книге, содержатся квантитативные библиотеки, инструменты, приложения и ресурсы, которые будут полезны тем, кто занимается квантитативным программированием и анализом на языке C++. Наполненная практическими советами и полезными инструментами, книга "Modeling Derivatives in C++" поможет читателям успешно понимать и реализовывать C++ при моделировании всех типов производных инструментов.
This book provides the definitive guide to the modeling of derivatives in today's C++. It does not only cover the theoretical and mathematical background behind the models but also provides a basic knowledge of financial engineering and functional C++ coding. In addition, it includes actual robust object oriented C++ code accompanied by explanations of the concepts.
Электронная Книга «Modeling Derivatives in C++» написана автором Justin London в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471681892
Описание книги от Justin London
This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.
