Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications (Kairat Mynbaev T.).

Книга "Short-Memory Linear Process and Econometic Applications" авторства Kairat Mybanov T. представляет собой полное собрание асимптотических результатов для эконометрических моделей с детерминированными экзогенными факторами. Такие факторы включают в себя линейные (а также более общие кусочно-полиномиальные) тренды, сезонные осциллирующие функции, а также медленно меняющиеся функции, включая логарифмические тренды, а также некоторые спецификации пространственных матриц в теории пространственных моделей.

Книга начинается с центральных предельных теоремы (ЦПТ) для взвешенных сумм коротких линейных процессов памяти. В этой части рассматриваются определенные операторы в пространствах Lp и их применение для получения ЦПТ. Приложения ЦПТ касаются приближенного распределения различных оценок для нескольких эконометических моделей. Среди обсужденных моделей - статические линейные модели с медленно изменяющимися факторами, пространственные модели, авторегрессии временных рядов и две нелинейных модели (бинарная модель логита и нелинейная модель, элементы которой содержат медленно изменяющиеся факторы). Процедуры оценки включают обычное и нелинейное наименьшие квадраты, максимальное правдоподобие и метод моментов.

В дополнительные тематические разделы входят введение в операторов, вероятности и линейные модели; приближаемые последовательности векторов Lp; сходимость линейных и квадратичных форм; регрессии с медленно меняющимися факторами; пространственные модели; сходимость; нелинейные модели; и инструменты для векторно-авторегрессий.

Kairat Mynbayev's book presents the test results for the linear econometric processes that depend on externally deterministic components. This includes linear and piecewise-polynomial trends, seasonal rhythms, curves with gradual variances (logarithmic), and some groups of spatial matrix elements and equations of spatially farmland effects.

The natural breaches establish the central limit phenomena for the brief-memory lines who run into some sum weights. Within this part arises also the observations about the given factors in the Lp augmentations and their use during the drafts of the CL close the restrictions. One of the possible developments for these theoretic models includes the usage within estimations using ordinary or nonlinear duplication squaring, adjusting likelihood, moments method. A helpful addition to material is found in discussions of electron operators, one million probabilities, linear systems of deduction. Space of movement equations, the approximation with gradually varying determinants, spatially based systems, convergence theory, nonlinear settings, toolkits for creating vector reactions are a topics discussed too.