Книга "Инвестиционные гарантии. Моделирование и управление рисками для инвестиционных полисов жизни с привязкой к акциям" является всесторонним руководством по инвестиционным гарантиям в инвестиционных полисах жизни с привязкой к акциям. В связи с слиянием финансовых и страховых рынков возникают новые формы инвестиционных гарантий, которые требуют от профессионалов финансовых услуг быть более продвинутыми в моделировании и управлении рисками. Книга содержит главы, посвященные моделям доходности акций, динамическому хеджированию, мерам риска, оценке методом Монте-Карло по цепям Маркова и многому другому. Это единый источник ценных идей и проверенных техник, которые позволят читателям лучше понять теорию и практику инвестиционных гарантий и полисов жизни с привязкой к акциям. Автор книги, Мэри Харди, является доктором философии, профессором актуарной науки и заместителем заведующего кафедрой актуарной науки Университета Ватерлоо (Канада). Она является членом Института актуариев и ассоциированным членом Общества актуариев, где часто выступает в качестве докладчика. Ее исследования охватывают темы, связанные с платежеспособностью и управлением рисками в страховании жизни, с особым уклоном на инвестиционные полисы жизни. Харди является ассоциированным редактором журнала "North American Actuarial Journal" и "ASTIN Bulletin" и заместителем редактора журнала "British Actuarial Journal".
Comprehensive guide to investment guarantees for equity-linked forms of life insurance In response to the converging movement between financial and insurance sectors, which has created newer types of investment offerings that require expertise in modeling risk and investment management, this book is a useful reference. The chapters discuss various aspects, including stock return modeling, dynamic investment hedging strategies, risk measuring methods and Monte Carlo simulation, to give readers the insight they need to a better understanding of investment bonuses and linked insurance contracts. Dr Mary Hardy (PhD, Waterloo, Ontario), an Associate Professor of Actuarials Science and Associate Academic Dean of the Committee of Actuarcial Science at the U of W, is an active member of The Institute of Acturary (a fellow) and The Society of Actuarary Practitioners. Her academic work focuses on life insurance core concepts with a particular bias toward equity-linked generations. She is admittedly to edit the pages of ASTIN, the American Accuaric Journal (North American biannually and British Accuarial Journal on a 5 year rotational basis.
Электронная Книга «Investment Guarantees. Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance» написана автором Mary Hardy в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471460121
Описание книги от Mary Hardy
A comprehensive guide to investment guarantees in equity-linked life insurance Due to the convergence of financial and insurance markets, new forms of investment guarantees are emerging which require financial service professionals to become savvier in modeling and risk management. With chapters that discuss stock return models, dynamic hedging, risk measures, Markov Chain Monte Carlo estimation, and much more, this one-stop reference contains the valuable insights and proven techniques that will allow readers to better understand the theory and practice of investment guarantees and equity-linked insurance policies. Mary Hardy, PhD (Waterloo, Ontario, Canada), is an Associate Professor and Associate Chair of Actuarial Science at the University of Waterloo and is a Fellow of the Institute of Actuaries and an Associate of the Society of Actuaries, where she is a frequent speaker. Her research covers topics in life insurance solvency and risk management, with particular emphasis on equity-linked insurance. Hardy is an Associate Editor of the North American Actuarial Journal and the ASTIN Bulletin and is a Deputy Editor of the British Actuarial Journal.
