Книга "Стратегическое распределение активов на рынках фиксированных доходов" предназначена для практикующих финансистов и охватывает использование Matlab в финансовой и эконометрической моделировании. В книге представлены основные концепции и теории, иллюстрируемые реализацией на Matlab с подробными описаниями всех программных шагов. Книга начинается с ознакомления с Matlab и матричной алгеброй, а затем переходит к центральным концепциям теории финансов, таким как ожидаемая доходность и риск, используя инструменты фиксированных доходов в качестве примеров. Книга также знакомит с концепцией диверсификации и эффективного инвестиционного портфеля, включая введение в CAPM. Кроме того, книга включает в себя введение в эконометрические инструменты, такие как анализ главных компонент и моделирование факторов доходности, а также рассматривает модели временных рядов, такие как VAR и переключение режимов. В книге также приводится ссылка на веб-сайт www.kennyholm.com, на котором можно скачать все программы на Matlab, упомянутые в тексте, а также лекционные слайды и ответы на упражнения в конце глав.
Книга является всеобъемлющим руководством для профессионалов в области финансов и инвестиций. Она знакомит читателей с использованием MATLAB в финансовом секторе и научными методами, которые могут быть применены в индустриях финансов.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
