Financial Instrument Pricing Using C++ (Daniel Duffy J.).

Книга "Оценка финансовых инструментов с использованием C++" является подробным руководством по языку программирования C++ и вычислительной финансовой математике. Это расширенное издание книги Даниэля Даффи "Оценка финансовых инструментов с использованием C++" 2004 года и содержит информацию о последних изменениях в C++ и вычислительной финансовой математике за последние десять лет. Автор фокусируется на этих изменениях и преимуществах для разработчика квантовых алгоритмов, в том числе: подробное описание нового стандарта C++11 и его применимости в вычислительной финансовой математике, использование стандартных библиотек, таких как Boost и Eigen, для улучшения производительности разработчика, разработка многопарадигмального программного обеспечения с использованием объектно-ориентированного, обобщенного и функционального стилей программирования, разработка гибких численных алгоритмов: современные численные методы и многопарадигмальные шаблоны проектирования. Книга содержит подробное объяснение метода конечных разностей в шести главах, включая новые разработки, такие как ADE, Method of Lines (MOL) и модели неопределенной волатильности. Кроме того, в книге представлены приложения от финансовых моделей до алгоритмического проектирования и кода, разработанные с использованием последовательного подхода. Данное руководство также охватывает темы использования случайных чисел в C++11 и Монте-Карло симуляции, а также генерацию взаимодействия с дополнениями Excel, C# и C++/CLI. Книга содержит полный исходный код, который доступен по регистрации на сайте автора. Каждая глава книги составлена в спиральной модели: анализ, проектирование и кодирование. Каждый цикл заканчивается рабочим прототипом на C++, который демонстрирует работу данного алгоритма или численного метода. Кроме того, каждая глава содержит задачи и проекты, которые обсуждают улучшения и расширения материала. Эта книга предназначена для разработчиков и приложений в области вычислительной финансовой математики и предполагает, что читатель имеет некоторый фундаментальный опыт в C++ и оценке производных.

Интегрированное руководство по программированию на C ++ и финансовым расчетам на основе кода - это продолжение и значительное расширение предыдущего издания 2014 года "Финансовой оценки инструментов" автора Даниэля Д. Даффи.