"Понимание системного риска на глобальных финансовых рынках" - доступный и детальный обзор рисков, которые создают финансовые институты, назначенные системно значимыми. В основном книга рассматривает системно значимые банки, небанковские финансовые институты и утилиты финансовых рынков, такие как центральные контрагенты. Авторы Арон Готтесман и Майкл Лейброк, являющиеся экспертами по вопросам системного риска, предоставляют читателю логически связанный, практически значимый и концептуально понятный материал. Шаг за шагом они изучают конкретные регуляции, принятые до и после кризиса 2007-2009 годов, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Текст также рассматривает критерии, используемые финансовыми регуляторами для определения системно значимых фирм. В книге представлены количественные и качественные методы измерения рисков, создаваемых системно значимыми финансовыми институтами, а также рассмотрены инструменты, необходимые для выявления преждевременных признаков дефолта. Кроме того, книга содержит обзор исторических системных событий, общих причин и методов измерения взаимосвязности. В книге также представлены подходы для ранжирования финансовых институтов, создающих наибольший риск дефолта для отрасли. "Понимание системного риска на глобальных финансовых рынках" - это необходимый ресурс для понимания основ системного риска и ключевых политик, направленных на снижение системного риска и обеспечение финансовой стабильности.
Эта книга - доступное и подробное рассмотрение рисков, которые таят в себе финансовые учреждения. Она предлагает доступное, но подробное освещение рисков для финансовой стабильности, которые могут возникнуть из-за финансовых учреждений, признанных системно важными. В основном, это системообразующие банки, небанковские учреждения и поставщики финансовых рынков, такие как центральные контрагенты. Авторы, эксперты по теме системного риска, Арон Готтесман и Майкл Лейброк, делают особый акцент на связность, практическую значимость, концептуальные объяснения и практическое изучение проблем. В книге шаг за шагом рассматриваются конкретные правила до и после кредитного кризиса 2017 года для поддержки финансовой стабильности. Автор также изучает критерии, которые финансовые регуляторы используют для признания фирмы системно важной. Также исследуются количественные и качественные методы для оценки текущих рисков, возникающих от системно важных финансовых институтов. Книга предоставляет обзор правил для идентификации системно важных финансовые институтов, инструменты для выявления ранних предвестников дефолта, обзоры исторических системных событий, причин, которые приводят к ним, методы расчета зависимости/связанности, подходы для определения важности банков, которые вызывают наибольшее количество рисков дефолта государства. Понимание системных рисков в глобальных финансовых отраслях предлагает базовое руководство по фундаментальным аспектам системного риска и ключевой критической политики уменьшения системного риска с целью продвижения финансовой стабильности.
Доступное и подробное объяснение рисков, связанных с финансовыми учреждениями. Обеспечение системной устойчивости на глобальных финансовых рынках предоставляет доступное, но подробное обсуждение рисков для финансовой стабильности, исходящих от финансовых учреждений, признанных системно важными. Типы охваченных фирм – это преимущественно системно важные банки, небанковские структуры и финансовые обслуживающие фирмы, такие как центральные контрагенты. Этот важный ресурс написан Арон Готтесманом и Майклом Лейброк, экспертами в области системного риска. Он фокусируется на согласованности, практическую релевантность концепции, концептуальные объяснения и практическое обоснование. Автор последовательным шагом исследует конкретные правила, введенные до и после кредитного кризиса 2010-2012 годов, для продвижения финансовой стабильности. Текст также рассматривает критерии, которые финансовые регуляторы используют для признания фирм системно значимыми. Квалифицированное и качественное методы для оценки текущих рисков, создаваемых системно важными финансовыми институтами обследованы. Соглашение о регулировании, распознавание системно важных финансовых институтов Инструменты, используемые для обнаружения рано предупреждающих индикаторов отказа Обзор исторических системных событий и их общие причины Технологии измерения взаимосвязанности Методы для распорядка учреждений, которые представляют наибольшую степень риска отказа для отрасли Обеспечение Системной Устойчивости на глобальных финансовыхрынках дает необходимый путеводитель по фундаментальным аспектам системного риска и к ключевым важным политикам, которые способствуют расшатанной экономике и финансовой стабильности.
Электронная Книга «Understanding Systemic Risk in Global Financial Markets» написана автором Aron Gottesman в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119348542
Описание книги от Aron Gottesman
An accessible and detailed overview of the risks posed by financial institutions Understanding Systemic Risk in Global Financial Markets offers an accessible yet detailed overview of the risks to financial stability posed by financial institutions designated as systemically important. The types of firms covered are primarily systemically important banks, non-banks, and financial market utilities such as central counterparties. Written by Aron Gottesman and Michael Leibrock, experts on the topic of systemic risk, this vital resource puts the spotlight on coherency, practitioner relevance, conceptual explanations, and practical exposition. Step by step, the authors explore the specific regulations enacted before and after the credit crisis of 2007-2009 to promote financial stability. The text also examines the criteria used by financial regulators to designate firms as systemically important. The quantitative and qualitative methods to measure the ongoing risks posed by systemically important financial institutions are surveyed. A review of the regulations that identify systemically important financial institutions The tools to use to detect early warning indications of default A review of historical systemic events their common causes Techniques to measure interconnectedness Approaches for ranking the order the institutions which pose the greatest degree of default risk to the industry Understanding Systemic Risk in Global Financial Markets offers a must-have guide to the fundamentals of systemic risk and the key critical policies that work to reduce systemic risk and promoting financial stability.
