Книга "Time Series. Applications to Finance with R and S-Plus" представляет собой обширное практическое руководство по анализу финансовых временных рядов с использованием программных пакетов S-Plus и R. Она предназначена для того, чтобы дать читателю углубленное понимание концептуальных основ и современных идей анализа временных рядов. Книга содержит интересные реальные приложения и последние программные пакеты, которые помогут читателю понять технические и концептуальные аспекты темы и получить более глубокое понимание постоянно изменяющейся динамики финансового мира.
Второе издание данной книги включает новый материал, который точно отражает актуальное состояние анализа финансовых временных рядов. В нем представлены новые методы, включая Байесовские методы для временных рядов с использованием алгоритма Метрополиса-Гастингса, сэмплирование Гиббса и кейс-стади, который исследует актуальность этих методов для понимания активности в индустриальном индексе Dow Jones. Автор также представляет новое представление статистической арбитражной торговли, включая обсуждение парной торговли и коинтеграции.
Книга включает в себя стандартные темы, такие как прогнозирование и спектральный анализ, а также примеры реальных финансовых данных, которые используются для иллюстрации последних разработок в нестандартных методах, таких как нестационарность, гетероскедастичность, многомерные временные ряды, моделирование пространства состояний и стохастическая волатильность, многомерный GARCH, коинтеграция и общие тенденции.
Организация книги компактна и фокусируется на важных идеях временных рядов. Все примеры систематически иллюстрируются программными пакетами S-Plus и R, что подчеркивает актуальность временных рядов в финансовых приложениях. В конце каждой главы предлагаются упражнения и выбранные решения, которые позволяют читателям проверить свое понимание представленного материала. Книга также содержит дополнительные наборы данных на связанном веб-сайте.
"Time Series. Applications to Finance with R and S-Plus" является отличной книгой для курсов по финансовым временным рядам на старших курсах бакалавриата и начальных курсах магистратуры. Она также является незаменимым ресурсом для практикующих специалистов, работающих с финансовыми данными в области статистики, экономики, бизнеса и управления рисками.
“Time Series: Приложения к финансам с R и S-Plus” автор Ngai Chan Hang - это новое издание всеобъемлющего руководства по анализу финансовых временных рядов, в котором теперь представлены программное обеспечение S-Plus и R. Эта книга предназначена для глубокого изучения концептуальных основ и современных идей анализа временных рядов. Используя интересные практические примеры и новейшие программные пакеты, она успешно помогает читателям понять технические и концептуальные аспекты темы, чтобы лучше понять постоянно меняющуюся динамику финансового мира. В этом втором издании, включающем сбалансированное освещение как теории, так и практики, есть новые материалы, которые точно отражают современное состояние анализа финансовых временных рядов.
Электронная Книга «Time Series. Applications to Finance with R and S-Plus» написана автором Ngai Chan Hang в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118030714
Описание книги от Ngai Chan Hang
A new edition of the comprehensive, hands-on guide to financial time series, now featuring S-Plus® and R software Time Series: Applications to Finance with R and S-Plus®, Second Edition is designed to present an in-depth introduction to the conceptual underpinnings and modern ideas of time series analysis. Utilizing interesting, real-world applications and the latest software packages, this book successfully helps readers grasp the technical and conceptual manner of the topic in order to gain a deeper understanding of the ever-changing dynamics of the financial world. With balanced coverage of both theory and applications, this Second Edition includes new content to accurately reflect the current state-of-the-art nature of financial time series analysis. A new chapter on Markov Chain Monte Carlo presents Bayesian methods for time series with coverage of Metropolis-Hastings algorithm, Gibbs sampling, and a case study that explores the relevance of these techniques for understanding activity in the Dow Jones Industrial Average. The author also supplies a new presentation of statistical arbitrage that includes discussion of pairs trading and cointegration. In addition to standard topics such as forecasting and spectral analysis, real-world financial examples are used to illustrate recent developments in nonstandard techniques, including: Nonstationarity Heteroscedasticity Multivariate time series State space modeling and stochastic volatility Multivariate GARCH Cointegration and common trends The book's succinct and focused organization allows readers to grasp the important ideas of time series. All examples are systematically illustrated with S-Plus® and R software, highlighting the relevance of time series in financial applications. End-of-chapter exercises and selected solutions allow readers to test their comprehension of the presented material, and a related Web site features additional data sets. Time Series: Applications to Finance with R and S-Plus® is an excellent book for courses on financial time series at the upper-undergraduate and beginning graduate levels. It also serves as an indispensible resource for practitioners working with financial data in the fields of statistics, economics, business, and risk management.
