Книга "Risk Budgeting. Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk" рассматривает одну из наиболее актуальных тем в инвестиционной сфере для институциональных инвесторов и управляющих фондами - определение оптимального уровня риска при инвестировании. Авторы книги предлагают концепцию "рискового бюджетирования", используя количественные методы измерения риска, включая Value-at-Risk (VaR), для решения этой проблемы. VaR - это концепция, впервые введенная банковскими дилерами для определения параметров их риска на короткий срок на рынке. В книге представлены методики измерения риска, такие как VaR, экстремальный VaR и стресс-тестирование, и показано, как институциональным инвесторам можно реализовать формальное бюджетирование риска для более эффективного управления инвестиционными портфелями. "Risk Budgeting" - это наиболее сложное и продвинутое издание по этой теме на рынке. Книга будет интересна профессионалам инвестиционной сферы, которые заинтересованы в эффективном управлении рисками при инвестировании.
"Risk Budgeting. Поиск решений портфельных проблем с использованием Value-at-Risk"
Эта книга охватывает одну из самых актуальных тем в области инвестиций для пенсионного рынка и институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы и управляющие фондами понимают, что им необходимо принимать риски для получения превосходных инвестиционных доходов, но вопрос в том, насколько. В этом случае вводится концепция риск-бюджетирования, использующая количественные меры риска, включая Value-at-Risk (VaR), для решения этой проблемы. VaR, или значение риска, впервые было предложено дилерами банков для установления параметров их краткосрочной рыночной рисковой экспозиции. Эта книга знакомит институциональных инвесторов с методиками измерения риска, такими как VaR, экстремальный VaR и стресс-тестирование, и показывает, как они могут внедрить формальное риск-бюджетирование для более эффективного управления своими инвестиционными портфелями. "Risk Budgeting" является самым углубленным и продвинутым источником информации по данной теме на рынке.
Электронная Книга «Risk Budgeting. Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk» написана автором Neil Pearson D. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471234333
Описание книги от Neil Pearson D.
Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.
