В вероятностной модели редким событием называется событие с очень малой вероятностью возникновения. Прогнозирование редких событий является сложной задачей, однако оно важно во многих областях. Например, катастрофический отказ в транспортной системе или на атомной электростанции, сбой в работе информационной системы банка или в сети банков, приводящий к финансовым потерям. Поэтому умение оценивать вероятность редких событий имеет критическое значение. Для анализа редких событий используются методы Монте-Карло, т.е. имитационное моделирование соответствующих систем. Эта книга посвящена математическим инструментам, доступным для эффективного моделирования редких событий. В ней представлены методы выборочного оценивания важности и деления, а также показано, как применять эти инструменты в различных областях - от оценки производительности и надежности сложных систем (в информатике или телекоммуникациях) до анализа химических реакций в биологии или переноса частиц в физике. Данная книга будет полезна аспирантам, исследователям и практикам, которые хотят изучить и применить методы моделирования редких событий.
В книге освещаются методы расчета вероятности редких событий в моделях с математической точки зрения, такие как методы имитации и применения распределения вероятности.
This book deals with the subject of Rare Event Simulation, focussing specifically on Monte Carlo methods used in this context. It lays out two theoretical frameworks for rare event analysis - splitting and importance sampling - and demonstrates their implementation by way of examples. The text covers many different applications, including reliability theory and communication networks, showing their relevance in areas such as computer science, physics and chemistry. • Covers both theoretical and practical aspects of rare event simulation, focusing on Monte Carlo techniques.
Электронная Книга «Rare Event Simulation using Monte Carlo Methods» написана автором Gerardo Rubino в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470745410
Описание книги от Gerardo Rubino
In a probabilistic model, a rare event is an event with a very small probability of occurrence. The forecasting of rare events is a formidable task but is important in many areas. For instance a catastrophic failure in a transport system or in a nuclear power plant, the failure of an information processing system in a bank, or in the communication network of a group of banks, leading to financial losses. Being able to evaluate the probability of rare events is therefore a critical issue. Monte Carlo Methods, the simulation of corresponding models, are used to analyze rare events. This book sets out to present the mathematical tools available for the efficient simulation of rare events. Importance sampling and splitting are presented along with an exposition of how to apply these tools to a variety of fields ranging from performance and dependability evaluation of complex systems, typically in computer science or in telecommunications, to chemical reaction analysis in biology or particle transport in physics. Graduate students, researchers and practitioners who wish to learn and apply rare event simulation techniques will find this book beneficial.
