Книга "Квантитативные методы в оценке производных. Введение в вычислительную финансовую математику" представляет собой четкое описание основных методологий, используемых в оценке производных. Начиная с краткого обзора элементов стохастического исчисления, автор развивает фундаментальные инструменты финансовой инженерии, такие как генерация сценариев, моделирование для европейских инструментов, моделирование для американских инструментов и конечные разности в интуитивном и практическом стиле, с обилием практических примеров и кейсов. Книга предназначена прежде всего как вводный учебник для аспирантов по вычислительной финансовой математике, а также может служить справочником для практиков, ищущих базовую информацию о методологиях оценки производных. Автором является Доминго Тавелла, президент консалтинговой фирмы Octanti Associates, специализирующейся на управлении рисками и проектировании финансовых систем. Он является основателем и главным редактором журнала Computational Finance и является пионером в области применения передовых численных методов в оценке ценных бумаг и анализе рисков в финансовой и страховой отраслях. Тавелла является соавтором книги "Оценка финансовых инструментов: метод конечных разностей". Он имеет степень доктора наук по аэронавтике от Стэнфордского университета и степень магистра по финансам от Университета Калифорнии в Беркли.
This textbook presents a comprehensive overview of some of the major methods that are used for derivatives pricing problems. After introducing stochastic calculus at a basic level, the book develops the knowledge necessary for financial engineering in a straightforward, practical fashion, using examples and contained exercises. It is targeted at novice graduate students wishing to familiarize themselves with computational finance and practising professionals seeking basic info about alternative pricing approaches. The key author is Domingo Tavella, who heads Octanti Associates; he has also authored the book Pricing Financial Instruments; The Finite Di erence Method, from which this text draws heavily. Very expertise in numerical techniques, Tavella's profile includes holding a PhD in humanities from Stanford and an MBA from the Berkeley Graduate School of Business, where his research involved studying both Asian options and European-style derivatives.
Электронная Книга «Quantitative Methods in Derivatives Pricing. An Introduction to Computational Finance» написана автором Domingo Tavella в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471274797
Описание книги от Domingo Tavella
This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies. Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.
