Книга "Определение цен на опционы и оценка финансовых моделей с помощью R" представляет собой введение в стохастические процессы в области калибровки моделей для финансовых временных рядов, моделируемых непрерывными процессами, и численного определения цен на опционы. Авторы начинают с основ теории вероятностей и затем объясняют, как моделировать финансовые временные ряды с помощью непрерывных моделей, как калибровать их на основе дискретных данных, а также описывают определение цен на опционы с одним или несколькими базовыми активами на основе этих моделей. Анализ и реализация моделей выходит за рамки стандартной модели Блэка-Шоулза и включает модели со сменой режимов Маркова, модели Леви и другие модели с прыжками (например, процесс Телеграфа). Среди других тем, кроме определения цен на опционы, в книге рассматриваются оценка волатильности и ковариации, анализ точек изменения, асимптотическое разложение и классификация финансовых временных рядов с точки зрения статистического подхода. Книга содержит примеры и задачи с решениями. Все примеры и код на R доступны в дополнительном пакете R, поэтому все примеры могут быть воспроизведены.
Электронная Книга «Option Pricing and Estimation of Financial Models with R» написана автором Stefano Iacus M. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119990086
Описание книги от Stefano Iacus M.
Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Lévy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.
