"Optimal Portfolio Modeling" - это легко доступное введение в моделирование портфеля для тех, кто предпочитает интуитивный подход к этой дисциплине. В то время как первые главы предоставляют интересные идеи о статистических свойствах рынков, эта книга быстро переходит к иллюстрации бесценных моделей торговли и контроля риска на основе популярных программ, таких как Excel и язык статистического моделирования R. Этот надежный источник представляет формулы моделирования, которые позволят вам эффективно максимизировать производительность, минимизировать просадку и управлять риском вашего портфеля.
«Optimal Portfolio Modeling» is an accessible introduction into portfolio modeling by a leading expert. The text will be helpful for the beginners that opt for a more intuitive way to approach the topic. From the early stages, the author provides valuable knowledge on statistical characteristics of a financial market environment. Then the book quickly shifts to showcasing priceless methods of trading implementation and managing potential risks by using data from various common software products like Excel or a well-known scripting language, R. the content includes effective ways of calculating the models that will help maximize portfolio performance while minimizing inevitable drops in return rate levels and, crucially, efficiently manage these risks.
Электронная Книга «Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R» написана автором Philip McDonnell в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470260852
Описание книги от Philip McDonnell
Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models based on popular programs such as Excel and the statistical modeling language R. This reliable resource presents modeling formulas that will allow you to effectively maximize the performance, minimize the drawdown, and manage the risk of your portfolio.
