Книга «Нелинейное программирование: теория и алгоритмы» представляет собой всеобъемлющий обзор теории и алгоритмов нелинейного программирования. В третьем издании книги значительно расширено и обновлено освещение этой области.
Нелинейное программирование занимается оптимизацией целевой функции при наличии равенств и неравенств. Многие реальные задачи не могут быть адекватно представлены в виде линейной модели из-за нелинейности целевой функции и/или ограничений.
В книге дано общее введение в нелинейное программирование с иллюстративными примерами и рекомендациями по построению моделей. Основное внимание уделяется трем ключевым аспектам: выпуклому анализу, условиям оптимальности и двойственности, алгоритмам и их сходимости.
В третьем издании появились новые темы, такие как методы внутренней точки, невыпуклая оптимизация, негладкая оптимизация и другие. Также обновлено изложение традиционных тем и добавлены новые приложения.
Книга содержит подробные числовые примеры, графические иллюстрации, основополагающий материал по моделированию и формулированию задач нелинейного программирования. Она представляет собой фундаментальный справочник для профессионалов и полезный учебник для студентов в областях исследования операций, экономико-математических методов, промышленной инженерии, прикладной математики и инженерных дисциплин, использующих методы оптимизации. Логичное и самодостаточное изложение охватывает методы нелинейного программирования с большой глубиной, обилием ценных примеров и иллюстраций, демонстрирующих последние достижения в решении нелинейных задач.
Comprehensive Coverage of Nonlinear Programming Theory and Algorithms, thoroughly revised and Expanded " Нелинейное программирование: теория и алгоритмы"теперь в значительно обновленном Третьем издании - рассматривает проблему оптимизации целевой функции в контексте линейных и нелинейных ограничений. Многие реальные проблемы практически невозможно адекватно представить в виде линейного программирования из-за нелинейного характера целевой функции и/или нелинейности ограничений, возникающие в приложениях математики, экономики, управления и других научных областей..
This comprehensive treatment of "nonlinear programming" theory and algorithms, thoroughly revised and expanded, addresses the fundamental issue of optimizing a continuous function subject to equality and/or inequality constraints. Such problems arise naturally in management science, operations research, applied statistics and engineering. Written by leading authorities C.S. Shetty and A. Mattu, the third edition presents basic concepts and uses them to illustrate new developments in this field that were not covered in earlier editions. It provides essential coverage of modern numerical techniques and optimization models, such as interior-point methods, mathematical programming, sensitivity analyses, equilibrium problems and bilevel programming. Besides the major portions of nonlinear programming, chapters cover recent topics such as nondifferentiability and nonconvex programming, and present applications Guide to graduate studies, scientific programming, engineering and management in analytical techniques are also vividly described. Students of management, economic sciences, and engineering as well as professionals in the operations research and financial communities will find this authoritative text to be indispensable for their study and research interests.
Электронная Книга «Nonlinear Programming» написана автором C. Shetty M. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471787761
Описание книги от C. Shetty M.
COMPREHENSIVE COVERAGE OF NONLINEAR PROGRAMMING THEORY AND ALGORITHMS, THOROUGHLY REVISED AND EXPANDED Nonlinear Programming: Theory and Algorithms—now in an extensively updated Third Edition—addresses the problem of optimizing an objective function in the presence of equality and inequality constraints. Many realistic problems cannot be adequately represented as a linear program owing to the nature of the nonlinearity of the objective function and/or the nonlinearity of any constraints. The Third Edition begins with a general introduction to nonlinear programming with illustrative examples and guidelines for model construction. Concentration on the three major parts of nonlinear programming is provided: Convex analysis with discussion of topological properties of convex sets, separation and support of convex sets, polyhedral sets, extreme points and extreme directions of polyhedral sets, and linear programming Optimality conditions and duality with coverage of the nature, interpretation, and value of the classical Fritz John (FJ) and the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) optimality conditions; the interrelationships between various proposed constraint qualifications; and Lagrangian duality and saddle point optimality conditions Algorithms and their convergence, with a presentation of algorithms for solving both unconstrained and constrained nonlinear programming problems Important features of the Third Edition include: New topics such as second interior point methods, nonconvex optimization, nondifferentiable optimization, and more Updated discussion and new applications in each chapter Detailed numerical examples and graphical illustrations Essential coverage of modeling and formulating nonlinear programs Simple numerical problems Advanced theoretical exercises The book is a solid reference for professionals as well as a useful text for students in the fields of operations research, management science, industrial engineering, applied mathematics, and also in engineering disciplines that deal with analytical optimization techniques. The logical and self-contained format uniquely covers nonlinear programming techniques with a great depth of information and an abundance of valuable examples and illustrations that showcase the most current advances in nonlinear problems.
