Книга "Modern Computational Finance - автор Antoine Savinе" является руководством для создания полной системы итераций производного скрипта. Описанная в ней система проделывает важный анализ, сбор и обработку денежных потоков самыми различными способами. Эта система помогает анализировать риски портфеля и проводить действия на всех финансовых рынках. Эта книга также содержит профессиональную библиотеку скрипта, написанную на современном C++и представляет собой независимый курс для чтения, который проведет читателей через создание полного инструмента оценки рисков. Книга также дает эффективные стратегии улучшения библиотек, включая базовые примеры поддержки дат и векторов до продвинутых, включающих в себя американский метод Монте-Карло, обсуждение концепции нечеткой логики и чувствительности к риску, обсуждение применения сценариев для xVA с полной обработкой ветвлений. Эта книга подготовила нужный источник для финансовых аналитиков, профессионалов риского отдела, разработчиков системных специалистов, трейдеров деривативов. Эта книга входит в список обязательной литературы для студентов и преподавателей финансовых факультетов, а также профессиональных финансовых и инвестиционных рынков.
Modern Computational Finance: Scripting For Derivatives And Xva Volume 1, Автор: Антуан СэвинЕсли вам книга не знакома, вот описание: это незаменимое и проницательное руководство к исследованию, агрегированию и манипулированию денежными потоками разными способами. Книга демонстрирует, как содействовать общей оценке рисков и выполнять расчёты, соответствующие регуляторным требованиям (такие как XVA). Полный набор профессиональных сценариев, написанных на современном C++, проведёт читателя через построение встроенного инструмента для оценки рисков. Эта важная книга также включает: Эффективные стратегии для улучшения библиотек сценариев, от базовых примеров, таких как даты и векторы, до более продвинутых улучшений, в том числе американские методы Монте-Карло. Исследование концепций, касающихся размытой логики и чувствительности рисков, включая поддержку для сглаживания и ограничения области приложения. Обсуждение использования сценариев в контексте XVA с полностью проработанной ветвью Это обязательное чтение для количественных аналитиков, специалистов по рискам, разработчиков систем, трейдеров производными инструментами и финансовых аналитиков; Современный вычислительный финансы: сценарии для производные инструменты и Xva.
Современное вычислительное финансирование: скрипты для деривативов и финансы xVA.
Электронная Книга «Modern Computational Finance» написана автором Antoine Savine в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119540793
Описание книги от Antoine Savine
An incisive and essential guide to building a complete system for derivative scripting In Volume 2 of Modern Computational Finance Scripting for Derivatives and xVA, quantitative finance experts and practitioners Drs. Antoine Savine and Jesper Andreasen deliver an indispensable and insightful roadmap to the interrogation, aggregation, and manipulation of cash-flows in a variety of ways. The book demonstrates how to facilitate portfolio-wide risk assessment and regulatory calculations (like xVA). Complete with a professional scripting library written in modern C++, this stand-alone volume walks readers through the construction of a comprehensive risk and valuation tool. This essential book also offers: Effective strategies for improving scripting libraries, from basic examples—like support for dates and vectors—to advanced improvements, including American Monte Carlo techniques Exploration of the concepts of fuzzy logic and risk sensitivities, including support for smoothing and condition domains Discussion of the application of scripting to xVA, complete with a full treatment of branching Perfect for quantitative analysts, risk professionals, system developers, derivatives traders, and financial analysts, Modern Computational Finance Scripting for Derivatives and xVA : Volume 2 is also a must-read resource for students and teachers in master’s and PhD finance programs.
