"Инвестиционная теория и управление рисками" - это практическое руководство по инвестиционной деятельности в современной экономической среде. Автор книги, который является старшим риск-офицером пенсионного фонда, рассматривает сложные квантитативные методы, которые используются в Virginia Retirement System и преподаются в Virginia Commonwealth University. Книга не только показывает, как можно оценить инвестиционную производительность, используя такие показатели, как "Альфа Дженсена", "Коэффициент Шарпа" и DDM, но также рассматривает четыре типа оптимальных портфелей (полностью инвестированный, с целевой доходностью, без коротких продаж и с ограниченным распределением инвестиций). Кроме того, книга содержит ценные сведения о риске, аномалиях, факторных моделях и активном управлении портфелем. В книге также есть главы о частном капитале, структурированном кредите, оптимальном балансировании портфеля, проблемах данных и Монте-Карло симуляции. Книга содержит электронные таблицы, основанные на реальном опыте автора с акциями, облигациями и альтернативными активами. Это практическое руководство может быть использовано на ежедневной основе для принятия финансовых решений с новым уровнем квантитативной сложности и строгости. Автор книги является директором по исследованиям и старшим риск-офицером в Virginia Retirement System, а также доцентом школы бизнеса Virginia Commonwealth University. "Инвестиционная теория и управление рисками" дает необходимые знания для понимания и управления рисками в любой корпоративной или экономической среде, как для технических, так и для неспециалистов.
“Investment Theory and Risk Management” - это книга Стивена Петерсона, которая предоставляет уникальную перспективу на применение инвестиционной теории и управления рисками. Книга является практическим руководством в отношении современной инвестиционной среды. Автор, который применяет сложные количественные методы на практике и обучает им в Вирджинском пенсионном фонде, исследует эти методы и объясняет их использование. В книге рассматриваются такие оценки инвестиционной деятельности, как альфа Дженьсена, коэффициент Шарпа и DDM. Также автор рассматривает четыре типа оптимальных портфелей (полностью инвестированный, с целевой доходностью, без коротких продаж и с ограничением инвестиций). Кроме того, книга предоставляет ценные сведения о риске, такие как аномалии, факторные модели и активное управление портфелем. В других главах рассматривается частный капитал, структурированные кредиты, оптимальное перераспределение, проблемы данных и моделирование Монте-Карло. Содержит инвестиционную теорию и модели для управления рисками, основанные на собственных разработках автора.
Электронная Книга «Investment Theory and Risk Management» написана автором Steven Peterson в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118224960
Описание книги от Steven Peterson
A unique perspective on applied investment theory and risk management from the Senior Risk Officer of a major pension fund Investment Theory and Risk Management is a practical guide to today's investment environment. The book's sophisticated quantitative methods are examined by an author who uses these methods at the Virginia Retirement System and teaches them at the Virginia Commonwealth University. In addition to showing how investment performance can be evaluated, using Jensen's Alpha, Sharpe's Ratio, and DDM, he delves into four types of optimal portfolios (one that is fully invested, one with targeted returns, another with no short sales, and one with capped investment allocations). In addition, the book provides valuable insights on risk, and topics such as anomalies, factor models, and active portfolio management. Other chapters focus on private equity, structured credit, optimal rebalancing, data problems, and Monte Carlo simulation. Contains investment theory and risk management spreadsheet models based on the author's own real-world experience with stock, bonds, and alternative assets Offers a down-to-earth guide that can be used on a daily basis for making common financial decisions with a new level of quantitative sophistication and rigor Written by the Director of Research and Senior Risk Officer for the Virginia Retirement System and an Associate Professor at Virginia Commonwealth University's School of Business Investment Theory and Risk Management empowers both the technical and non-technical reader with the essential knowledge necessary to understand and manage risks in any corporate or economic environment.
