Кредитные деривативы - книга, которая охватывает быстро развивающийся рынок кредитных деривативов за последние десять лет. Она уже хорошо установлена в банковском сообществе и все больше оказывает влияние на все области финансов. В книге рассматриваются такие темы, как кредитные облигации, активные свопы и связанные с ними практические вопросы, включая ликвидность, недостаток данных и кредитные спрэды, а также последние инновации в портфельных продуктах, хеджировании и методах управления рисками. Книга сосредоточена на практических вопросах и развивает понимание продуктов через их применение и подробный анализ рисков и альтернативных способов торговли. "Кредитные деривативы: управление рисками, торговля и инвестирование" предлагает: описание основных продуктов, их применение и анализ типичных сделок, включая базисную торговлю, хеджирование и структурирование кредитов анализ стандартных моделей "дефолт и восстановление" и "копула", включая множество примеров и описание недостатков этих моделей инструменты и методы управления портфелем кредитных рисков, включая соответствующие и неподходящие методы управления корреляционными рисками тщательный анализ контрагентского риска интуитивное понимание кредитной корреляции в реальности и в модели "копула". В комплекте с этой книгой находится оценочная версия программы Mathcad® 12 Single User Edition, разрешение на воспроизведение которой получено. Это программное обеспечение является полнофункциональной пробной версией Mathcad, которая истекает через 30 дней после установки. Для получения технической поддержки или дополнительной информации посетите сайт http://www.mathcad.com.
За короткий период, около последних десяти лет, рынок кредитных деривативов стал развитым и сейчас является хорошо функционирующим среди банковских кругов и все больше объявляет о себе во всех секторах финансов. Эта книга охватывает область от кредитных облигаций, обменных активов и связанных с этим «реалистичных» вопросов, таких как ликвидность, недостаток данных и кредитные спреды, до самых последних новинок в продуктах для портфеля, техниках хеджирования и управления рисками.
Электронная Книга «Credit Derivatives» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470024171
Описание книги от Группа авторов
The credit derivatives market has developed rapidly over the last ten years and is now well established in the banking community and is increasingly making its presence felt in all areas of finance. This book covers the subject from credit bonds, asset swaps and related ‘real world’ issues such as liquidity, poor data, and credit spreads, to the latest innovations in portfolio products, hedging and risk management techniques. The book concentrates on practical issues and develops an understanding of the products through applications and detailed analysis of the risks and alternative means of trading. Credit Derivatives: Risk Management, Trading and Investing provides: A description of the key products, applications, and an analysis of typical trades including basis trading, hedging, and credit structuring Analysis of the industry standard ‘default and recovery’ and Copula models including many examples, and a description of the models’ shortcomings Tools and techniques for the management of a portfolio or book of credit risks including appropriate and inappropriate methods of correlation risk management A thorough analysis of counterparty risk An intuitive understanding of credit correlation in reality and in the Copula model The CD in the back of this book includes an Evaluation Version of Mathcad® 12 Single User Edition, which is reproduced by permission. This software is a fully-functional trial of Mathcad which will expire 30 days from installation. For technical support or more information see http://www.mathcad.com.
