Эта книга поможет трейдерам понять, как использовать интермаркетный анализ для прогнозирования будущих движений цен на акции, индексы и сырьевые товары. В ней представлены собственные индикаторы и основанные на интермаркете системы с использованием основных математических и статистических принципов, чтобы помочь трейдерам разработать и создать торговые системы, подходящие для долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных и дневных торгов. Код Metastock для всех систем включен, и метод тестирования подробно описан. Все системы прошли проверку на исторических данных за последние 200 баров и сравниваются с использованием различных показателей прибыльности и просадки.
Авторы этой книги рассказывают трейдерам о том, как с помощью межрыночного анализа можно предсказать направление движения цен на акции, индексы и другие производные финансовые инструменты. В книге также представлены уникальные индикаторы и основанные на межрыночных стратегиях системы с использованием основных математических и статистических принципов, чтобы помочь трейдерам создать и настроить торговые системы, подходящие для долгосрочных, среднесрочных, коротких операций и торговли за короткие промежутки времени. Ко всем системам прилагается код Metastock, подробно описан метод тестирования. Все системы прошли бэктестирование на основе минимум 200 баров исторических данных и сравнили с точки зрения статистики прибыльности и просадки.
Электронная Книга «Intermarket Trading Strategies» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470741467
Описание книги от Группа авторов
This book shows traders how to use Intermarket Analysis to forecast future equity, index and commodity price movements. It introduces custom indicators and Intermarket based systems using basic mathematical and statistical principles to help traders develop and design Intermarket trading systems appropriate for long term, intermediate, short term and day trading. The metastock code for all systems is included and the testing method is described thoroughly. All systems are back tested using at least 200 bars of historical data and compared using various profitability and drawdown metrics.
