Книга "Инструментарий для моделирования динамики капитала финансовых компаний" написана Олегом Ярковым и посвящена разработке инструментов для оценки рисков коммерческих организаций.
О.Н. Яровков считает, что обеспечение финансовой стабильности приобретает первостепенное значения для всех участников - как для финансовой системы страны, так и клиентов организаций финансового сектора. Очевидно, что существуют проблемы недостаточности денежных ресурсов для погашения кредиторской задолженности, что может серьезно сказаться на надежности и перспективности компании. Поэтому, наблюдение за изменением размера капитала финансовых институтов - актуальная задача, которую необходимо решать. Цель работы состоит в разработке инструментария оценки финансовых рисков компаний.
В книге рассматривается имитационная модель капитала финансовой организации.
Электронная Книга «Инструментарий для моделирования динамики капитала финансовых организаций» написана автором О. Н. Яркова в 2021 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Прикладная информатика. Научные статьи
Описание книги от О. Н. Яркова
Вопросы обеспечения финансовой устойчивости финансовых организаций, под которой понимается достаточность активов для выполнения обязательств, имеют первостепенное значение как для клиентов и управляющего звена финансовой организации, так и для экономики страны в целом. Зачастую это связано с недостатком денежных средств для выплат по обязательствам, поэтому важно отслеживать динамику денежного капитала организаций, оценивать их финансовые риски, в том числе в условиях инвестирования. Цель исследования: разработка инструментария для оценки рисков финансовых организаций. Постановка задачи: разработать имитационную модель, позволяющую исследовать динамику капитала организации, финансовые ресурсы которой формируются за счет неоднородных потоков поступления и оттока денежных средств и инвестирования, в том числе в рисковые активы, в условиях инфляции. В работе предложен алгоритм моделирования, который позволяет на основе данных о потоках денежных средств по разным видам договоров и доходностях (темпах роста) активов, представленных в форме статистических данных и/или характеристик моделей временных рядов, оценить в динамике денежный капитал финансовых организаций, собрать описательную статистику распределений финансовых ресурсов, исследовать «достаточность» средств компании для выполнения финансовых обязательств. Описана разработанная программа. Проведен вычислительный эксперимент на основе данных о потоках поступления и оттока денежных средств негосударственного пенсионного фонда по программе негосударственного пенсионного обеспечения. Представлена описательная статистика для построенных в результате моделирования распределений размеров денежных средств организации. Оценены вероятность разорения организации в динамике и риск вступления в зону финансовой ненадежности. Предложенный инструментарий обладает научной новизной в сфере конструирования имитационных моделей и систем поддержки принятия решений для анализа деятельности финансовых организаций и определения эффективных направлений их развития.
