"Финансовый риск-менеджмент. Применение в управлении рыночным, кредитным, активным и пассивным управлением рисками и фирменным риском"
"Финансовый риск-менеджмент" - это глобальное руководство по управлению рисками в банковской сфере, предназначенное для практикующих специалистов. Книга представляет глубокий анализ банковских рисков в масштабе всего мира, включая всестороннее изучение Comprehensive Capital Analysis and Review в США и стресс-тестов Европейского банковского управления. Написанная лидерами мирового банковского рынка и управления рисками в SAS, эта книга предоставляет самую актуальную информацию и экспертное понимание реального управления рисками. Обсуждение начинается с обзора методов расчета и управления различными видами риска, затем переходит к рассмотрению экономических основ современного управления рисками и растущей важности управления модельными рисками. Анализируются и изучаются рыночный риск, кредитный риск портфеля, кредитный риск контрагента, ликвидность, анализ прибыльности, стресс-тестирование и другие аспекты, вооружая вас стратегиями, необходимыми для создания надежной системы управления рисками. Книга проводит читателей через путь от основного анализа рыночного риска до последних достижений в области всех финансовых рисков, наблюдаемых в банковской индустрии. Количественные методологии разрабатываются с обширными дискуссиями о деловых случаях и примерах, иллюстрирующих их практическое использование. Главы, посвященные фирменному риску и стресс-тестированию, ссылаются на различные методологии, разработанные для конкретных областей риска, и объясняют, как они взаимодействуют на уровне всей фирмы. Поскольку регулирование рисков стало двигателем многих последних практик, книга также относится к текущему глобальному регулированию в области финансовых рисков. Управление рисками является одним из самых быстрорастущих сегментов банковской индустрии, стимулируемым основной посреднической ролью банков в мировой экономике и увеличением стремления к риску для получения прибыли в этой отрасли. Эта книга является результатом опыта авторов в разработке и внедрении аналитики рисков в банках по всему миру, предоставляя вам всестороннее, количественно ориентированное руководство по управлению рисками, специально предназначенное для практикующих специалистов. Расчет и управление рыночными, кредитными, активными и пФинансовый риск-менеджмент. Применение в управлении рыночным, кредитным, активным и пассивным управлением рисками и фирменным риском - это глобальное руководство по управлению рисками в банковской сфере, ориентированное на практикующих специалистов. Книга предлагает всесторонний анализ банковских рисков в масштабе всего мира, включая подробное изучение Comprehensive Capital Analysis and Review в США и стресс-тестов Европейского банковского управления. Авторами книги являются ведущие специалисты в области продуктов и управления рисками в банковском секторе компании SAS, что обеспечивает самую актуальную информацию и экспертное понимание реального управления рисками. Книга начинается с обзора методов расчета и управления различными видами рисков, затем рассматривается экономическая основа современного управления рисками и растущая важность управления модельными рисками. Внимание также уделяется рыночному риску, кредитному риску портфеля, кредитному риску контрагента, ликвидности, анализу прибыльности, стресс-тестированию и другим аспектам, необходимым для построения надежной системы управления рисками. Книга предлагает описание основных методологий с обширными деловыми примерами, иллюстрирующими их практическое применение. В ней рассматриваются также фирменный риск и стресс-тестирование, объединяющие различные методологии, применяемые в конкретных областях риска, и объясняющие их взаимодействие на уровне всей организации. Книга также учитывает текущие международные регуляторные требования в области финансовых рисков. Управление рисками является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковской индустрии, обусловленным фундаментальной посреднической ролью банков в мировой экономике и стремлением к повышению прибыли путем принятия рисков. Книга "Финансовый риск-менеджмент. Применение в управлении рыночным, кредитным, активным и пассивным управлением рисками и фирменным риском" является результатом практического опыта авторов в области разработки и внедрения аналитических инструментов управления рисками в банках по всему миру. Она предлагает всестороннее количественно ориентированное руководство по управлению рисками, специально предназначенное для практикующих специалистов. Книга поможет вам осуществлять расчет и управление рыночными, кредитными, активными и пассивными рисками, проводить макроэкономическ
Эта книга об управлении финансовыми рисками, включая изучение рисков, связанных с рынками, кредитами, активами и пассивами, и управление рисками в целом. Она написана Вэем Ченом и является практическим руководством по управлению банковскими рисками. Автор книги является лидером в области банковских продуктов и управления рисками в SAS, где написана книга. В ней приводится самая современная информация и экспертные советы по настоящему управлению рисками. Если вы заинтересованы в построении системы надежного управления рисками, эта книга для вас. Она начинается с обзора методов вычисления и управления разнообразными рисками, и затем переходит к изучению экономических основ современного управления рисками и возрастающей важности управления модельными рисками. Рыночный риск, кредитный портфель, риск контрагента, риск ликвидности, анализ прибыльности, стресс-тестирование, и многое другое обсуждаются и рассматриваются с этой точки зрения, чтобы предоставить вам стратегии для построения эффективной системы управления рисками. Книга проведет вас через путь от базового анализа рыночного риска до последних разработок во всех финансовых дисциплинах, используемых в банковской индустрии. Кроме того, предлагается большое количество примеров, чтобы показать, как они применяются на практике. Отдельные главы посвящены глобальному риску и стресс-тестирования, которые пересекаются с различными методиками, разработанными для конкретных областей риска, и объясняющие, как все эти методы работают на уровне всей компании. Книга также обсуждает текущие мировые правила в сфере финансовых рисков. Управление рисками - большая развивающаяся отрасль банковской индустрии, что обусловлено фундаментальной посреднической ролью банков в мировой экономике и ростом стремления к принятию рисков в отрасли. Эта книга - продукт опыта авторов в разработке и внедрении аналитической техники в банковские структуры по всему миру.
Книга "Financial Risk Management" от Wei Chen предназначена для практикующих специалистов в области управления финансовыми рисками. В ней представлен глубокий взгляд на глобальные банковские риски и всестороннее изучение анализа капитализации по всей территории США и тестирования на стресс по стандартам Европейской банковской ассоциации.
Электронная Книга «Financial Risk Management. Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk» написана автором Wei Chen в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119157236
Описание книги от Wei Chen
A global banking risk management guide geared toward the practitioner Financial Risk Management presents an in-depth look at banking risk on a global scale, including comprehensive examination of the U.S. Comprehensive Capital Analysis and Review, and the European Banking Authority stress tests. Written by the leaders of global banking risk products and management at SAS, this book provides the most up-to-date information and expert insight into real risk management. The discussion begins with an overview of methods for computing and managing a variety of risk, then moves into a review of the economic foundation of modern risk management and the growing importance of model risk management. Market risk, portfolio credit risk, counterparty credit risk, liquidity risk, profitability analysis, stress testing, and others are dissected and examined, arming you with the strategies you need to construct a robust risk management system. The book takes readers through a journey from basic market risk analysis to major recent advances in all financial risk disciplines seen in the banking industry. The quantitative methodologies are developed with ample business case discussions and examples illustrating how they are used in practice. Chapters devoted to firmwide risk and stress testing cross reference the different methodologies developed for the specific risk areas and explain how they work together at firmwide level. Since risk regulations have driven a lot of the recent practices, the book also relates to the current global regulations in the financial risk areas. Risk management is one of the fastest growing segments of the banking industry, fueled by banks' fundamental intermediary role in the global economy and the industry's profit-driven increase in risk-seeking behavior. This book is the product of the authors' experience in developing and implementing risk analytics in banks around the globe, giving you a comprehensive, quantitative-oriented risk management guide specifically for the practitioner. Compute and manage market, credit, asset, and liability risk Perform macroeconomic stress testing and act on the results Get up to date on regulatory practices and model risk management Examine the structure and construction of financial risk systems Delve into funds transfer pricing, profitability analysis, and more Quantitative capability is increasing with lightning speed, both methodologically and technologically. Risk professionals must keep pace with the changes, and exploit every tool at their disposal. Financial Risk Management is the practitioner's guide to anticipating, mitigating, and preventing risk in the modern banking industry.
