Всем привет! Это моя первая статья на Хабре.
Меня зовут Артем, я директор по разработке программного обеспечения в компании Luxoft. Более 15 лет в IT: начинал как Java-разработчик, прошел долгий путь от тимлида и менеджера проектов до директора по разработке ПО, в подчинении которого сотни людей.
В связи с недавними событиями мы с семьей планируем в ближайшем будущем переехать на остров Пенанг в Малайзии и присоединиться к Luxoft.Malaysia. Там я продолжу развивать свои проекты в квантовых хедж-фондах, куда мы сейчас набираем людей в Сербии, Мексике и Малайзии.
Буду писать статьи о жизни в Малайзии и о работе в Luxoft.
Что такое квантовые хедж-фонды?
Квантовые хедж-фонды отличаются от классических с точки зрения трейдинга и финансового анализа.Такие компании используют количественный (или квантовый — от английского количественный) подход к инвестированию, используя науку о данных, статистические методы и машинное обучение.
В классических хедж-фондах трейдер анализирует факты, оценивает показатели, общается с представителями компаний, изучает публичную информацию и ищет инсайдерскую информацию.
Алгоритмы делают почти то же самое: они ищут неэффективности на рынках и используют их в торговле, обрабатывая большие объемы данных за короткое время.
Например, они отслеживают любые упоминания компаний в СМИ, социальных сетях и даже в публичных выступлениях.
Еще одно преимущество количественного подхода: автоматизированные системы не азартны в торговле – они делают то, что заложено алгоритмом, у них нет поведенческого фактора, что снижает риски.
В квантовых фондах основная работа лежит на плечах ученых, математиков и разработчиков, а не менеджеров и трейдеров.
За последнее десятилетие количественные фонды развивались по восходящей траектории, занимая наибольшую долю объема торгов на фондовых биржах США.
К по данным Барклая по состоянию на 2017 год приток капитала в количественные фонды составлял 29%, или 114 миллиардов долларов, от общего объема средств, поступающих в хедж-фонды.
Финансовые фирмы продолжают инвестировать в количественное инвестирование, а некоторые создают отдельные квантовые подразделения.
Как работают квантовые фонды?
Компании создают так называемые «сигналы» на основе различных источников данных для принятия решения о покупке или продаже акций.Помимо классических рыночных данных: цен и объемов торгов, такими источниками могут быть:
- Данные геолокации телефона — на их основе, например, отслеживается посещаемость сетевых кофеен и кафе быстрого питания, чтобы спрогнозировать увеличение или уменьшение их доходов и в дальнейшем спрогнозировать цену акций этих компаний.
- Спутниковая съемка – мониторинг количества автомобилей, припаркованных возле сетевых универмагов или кафе, позволяет прогнозировать объемы продаж и, соответственно, цены акций.
Другой пример: поиск всех танкеров с нефтью на изображениях, где по длине тени на воде и времени изображения можно определить усадку корабля и соответственно объем нефти внутри танкера, который позволяет получить данные о транспортировке нефти морским транспортом по всему миру.
Сейчас эта история закрыта, так как пустые цистерны стали заполняться случайным количеством воды, но определенный период времени этот сигнал активно работал.
- Календарь национальных праздников в странах, где те или иные драгоценные металлы традиционно дарят в определенные дни – учитывая даты, можно проанализировать их стоимость.
- Транзакции карт-провайдеров (VISA, MasterCard и т. д.) — это триллионы транзакций (если не больше), которые анализируются с помощью машинного обучения для суммирования транзакций по всем компаниям, представленным на биржах.
Благодаря этому фонд получает доступ к примерной накопленной выручке и может понять ситуацию в каждой конкретной компании до публикации квартальных отчетов.
Чаще всего такие сигналы разрабатывают исследователи — специальные люди, квантовые инженеры, экспертно разбирающиеся в финансах и алгоритмах.
А как насчет ИТ-специалистов?
IT-специалисты нужны как для создания инфраструктуры обработки, конвертации и загрузки этих данных, так и для разработки и тестирования приложений для прямой торговли.Поэтому хедж-фонды ищут пожилых людей со знанием Python, Java, C++, с опытом работы в области науки о данных, машинного обучения, облака, озер данных, больших данных и т. д. Стек технологий: Kafka, Cassandra, Spark, Django, K8S, AWS. и т. д. И последнее, но не менее важное: знание английского языка хотя бы на уровне Upper Intermediate. Фонды нанимают суперпрофессионалов и экспертов.
Здесь работает много математиков, поэтому нужно разбираться в алгоритмах, теории вероятностей и теории чисел.
Опытный программист в количественном фонде занимает место опытного трейдера: фонд может получить преимущество на рынке благодаря идеально написанному алгоритму.
В соответствии с Уолл Стрит Джорнал , идет битва с Кремниевой долиной за лучших из лучших математиков и программистов.
Хедж-фонды ищут разные варианты привлечения кандидатов, предлагая льготы лучше, чем в технологических компаниях: предоставление отпуска столько, сколько необходимо, мгновенные выплаты тем, чья работа повлияла на прибыль, организация хакатонов, открытие лабораторий количественных исследований для студентов Оксфорда.
Что делать: исторические данные, НЛП, отчетность
Разные команды работают над разными проектами.Например, это может быть:
- создание озер данных и систем хранилищ больших данных с использованием HDFS, Spark и Java;
- написание менеджеров данных на C++, объединяющих данные в один формат, а также разработка плагинов для преобразования данных из разных форматов в один;
- написание системы моделирования поведения рынка на исторических данных – специального программного пакета, моделирующего торговый год. В него можно загрузить любую стратегию, и она будет торговаться в ускоренном темпе, а сотрудники фонда будут анализировать результаты – правильно ли стратегия советует что-то покупать или продавать.
- настройка инфраструктуры с использованием виртуализации и кластеризации AWS, K8S и Docker;
- создание распределенных систем на базе Kafka и Cassandra;
- решение задач Data Science с использованием NLP (обработка естественного языка), numPy, Pandas, NLTK и Python;
- инфраструктурные проекты, связанные с расчетом доходов, отчетностью перед контролирующими органами, внутренней отчетностью по Django и Flask + ReactJS;
Глобальность
Хедж-фонды активно ищут программистов (кто их сейчас не ищет), поэтому география не ограничивается страной присутствия.Помимо США, где расположены штаб-квартиры большинства фондов, таланты ищут в Азии, Южной Америке и Европе.
Удаленно и почти удаленно
В связи с особенностями информационной и финансовой безопасности, удаленных специалистов по проектам количественного фонда долгое время практически не было.Пандемия внесла свои коррективы: в вакансиях иногда можно встретить удаленные или временные удаленные предложения.
Некоторые компании предпочитают гибридный гибкий формат общего рабочего стола (некоторые дни сотрудник работает дома, некоторые — в офисе).
Заработная плата и бонусы
Старший инженер квантового фонда может зарабатывать суммы, сопоставимые с европейскими зарплатами.Есть дополнительные бонусы от самой компании.
Например, мы работаем с одним из крупных американских хедж-фондов — они ввели призовой фонд для наших сотрудников и полностью его оплачивают. Это около 150 000 долларов в год для девяти чемпионов и девяти лучших спортсменов, которые получат 10 и 5 000 долларов соответственно.
Как получить?
Самый простой вариант — следить за вакансиями конкретных компаний, второй — устроиться на работу в компанию-партнера квантового фонда, например, к нам в Luxoft. Но нужно быть готовым, что от присланных резюме возьмут минимальный процент. Если вы заинтересованы в работе в квантовых фондах, но еще не имеете большого опыта, вы можете попробовать себя в формате стажировки.Чаще всего они платные, но для этого нужно приехать в другую страну.
Например, у фондов есть такие предложения Две Сигмы И Цитадель со стажировкой в США и Китае.
Вы также можете пройти обучение онлайн на сайте модуль обработки данных .
Плюсы:
- достойная заработная плата, на 20-25% выше средней по рынку;
- настоящие большие данные – до 10 петабайт новых данных в день;
- современные технологии – фонды сразу же применяют новые языковые стандарты;
- иногда монотонная и сложная работа с данными;
- не самая интересная предметная область – математика и финансы;
- Не забывайте, что фондовый рынок – это риск.
-
Как Заменить Неисправный Экран Ноутбука
19 Oct, 24 -
Fastapi Очень Быстрый Crud
19 Oct, 24 -
Планшет Google Все Еще Существует
19 Oct, 24 -
Создание Сильного Ии. Особенности
19 Oct, 24 -
Mysql. Хранимые Процедуры.
19 Oct, 24 -
Полезные И Бесполезные Стартапы
19 Oct, 24
