Надо предварительно сохранить HTML-код со списком файлов (обычно это типа Моя музыка или не помню как там). А дальше запустить скрипт, и он будет сохранять все файлы оттуда в директорию.
Проблема в том, что в самом коде Контакта иногда видны не все файлы, а только часть, поэтому приходится вручную несколько раз заходить и проверять, есть ли там нужное число файлов или вставлять части кода в один файл.