Книга "Robust Equity Portfolio Management. Formulations, Implementations, and Properties using MATLAB" является обширным руководством по оптимизации портфеля, включающим в себя код на MATLAB. Это наиболее полное руководство в этой области, начиная с основ и переходя к более сложным техникам, предоставляя полезные сведения как для начинающих, так и для продвинутых читателей. Код MATLAB предоставляется для того, чтобы читатели на всех уровнях могли начать реализовывать надежные модели немедленно, с подробными объяснениями и приложениями на рынке акций, которые помогут вам понять реальное использование каждой техники. Обсуждение включает самые последние мысли и передовые методы, включая необходимую альтернативу традиционной модели средневзвешенной ковариации Марковица. Непревзойденный по глубине и широте, этот книга является бесценным справочником для всех менеджеров рисков, управляющих портфелями и аналитиков. Модели построения портфелей, исходящие из стандартной модели средневзвешенной ковариации Марковица, имеют высокую чувствительность к вводу, что угрожает оптимизации, порождая множество исследований новых аналитических методов. Эта книга охватывает последние разработки в этой области, а также основы, чтобы дать вам действительно всестороннее понимание, подкрепленное надежным, практическим набором навыков. Ознакомьтесь с последними достижениями в оптимизации портфеля, используя надежные модели
Книга “Robust Equity Portfolio Management: Formulations, Implementations and Properties using MatLab” авторства В. Ч. Кима предлагает всеобъемлющее руководство по оптимизации портфеля с предоставленным кодом MatLab. Книга предлагает наиболее полное покрытие в этой быстро развивающейся области, начиная с основ, прежде чем перейти к продвинутым методам. Она предоставляет полезное покрытие как для начинающих, так и для опытных читателей. Код MatLab предоставляется, чтобы читатели всех уровней могли немедленно начать использовать надежные модели, с подробными объяснениями и приложениями на рынке акций, которые помогут вам понять реальное использование каждого метода в реальном мире. В обсуждении рассматриваются самые современные методы и передовые методы, включая крайне необходимую альтернативу традиционной модели ожидаемой полезности Маколева. Эта книга, непревзойденная по глубине и широте, является неоценимым справочником для всех риск-менеджеров, управляющих портфелями и аналитиков. Модели построения портфеля, основанные на стандартном моделировании ожидаемой полезности, имеют высокую чувствительность к входным данным, что угрожает оптимизации, вызывая бурную реакцию.
Электронная Книга «Robust Equity Portfolio Management. Formulations, Implementations, and Properties using MATLAB» написана автором В. Чан Ким в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118797303
Описание книги от В. Чан Ким
A comprehensive portfolio optimization guide, with provided MATLAB code Robust Equity Portfolio Management + Website offers the most comprehensive coverage available in this burgeoning field. Beginning with the fundamentals before moving into advanced techniques, this book provides useful coverage for both beginners and advanced readers. MATLAB code is provided to allow readers of all levels to begin implementing robust models immediately, with detailed explanations and applications in the equity market included to help you grasp the real-world use of each technique. The discussion includes the most up-to-date thinking and cutting-edge methods, including a much-needed alternative to the traditional Markowitz mean-variance model. Unparalleled in depth and breadth, this book is an invaluable reference for all risk managers, portfolio managers, and analysts. Portfolio construction models originating from the standard Markowitz mean-variance model have a high input sensitivity that threatens optimization, spawning a flurry of research into new analytic techniques. This book covers the latest developments along with the basics, to give you a truly comprehensive understanding backed by a robust, practical skill set. Get up to speed on the latest developments in portfolio optimization Implement robust models using provided MATLAB code Learn advanced optimization methods with equity portfolio applications Understand the formulations, performances, and properties of robust portfolios The Markowitz mean-variance model remains the standard framework for portfolio optimization, but the interest in—and need for—an alternative is rapidly increasing. Resolving the sensitivity issue and dramatically reducing portfolio risk is a major focus of today's portfolio manager. Robust Equity Portfolio Management + Website provides a viable alternative framework, and the hard skills to implement any optimization method.
