"Инвестиционная теория и управление рисками" - это практическое руководство по инвестиционной деятельности в современной экономической среде. Автор книги, который является старшим риск-офицером пенсионного фонда, рассматривает сложные квантитативные методы, которые используются в Virginia Retirement System и преподаются в Virginia Commonwealth University. Книга не только показывает, как можно оценить инвестиционную производительность, используя такие показатели, как "Альфа Дженсена", "Коэффициент Шарпа" и DDM, но также рассматривает четыре типа оптимальных портфелей (полностью инвестированный, с целевой доходностью, без коротких продаж и с ограниченным распределением инвестиций). Кроме того, книга содержит ценные сведения о риске, аномалиях, факторных моделях и активном управлении портфелем. В книге также есть главы о частном капитале, структурированном кредите, оптимальном балансировании портфеля, проблемах данных и Монте-Карло симуляции. Книга содержит электронные таблицы, основанные на реальном опыте автора с акциями, облигациями и альтернативными активами. Это практическое руководство может быть использовано на ежедневной основе для принятия финансовых решений с новым уровнем квантитативной сложности и строгости. Автор книги является директором по исследованиям и старшим риск-офицером в Virginia Retirement System, а также доцентом школы бизнеса Virginia Commonwealth University. "Инвестиционная теория и управление рисками" дает необходимые знания для понимания и управления рисками в любой корпоративной или экономической среде, как для технических, так и для неспециалистов.
“Investment Theory and Risk Management” - это книга Стивена Петерсона, которая предоставляет уникальную перспективу на применение инвестиционной теории и управления рисками. Книга является практическим руководством в отношении современной инвестиционной среды. Автор, который применяет сложные количественные методы на практике и обучает им в Вирджинском пенсионном фонде, исследует эти методы и объясняет их использование. В книге рассматриваются такие оценки инвестиционной деятельности, как альфа Дженьсена, коэффициент Шарпа и DDM. Также автор рассматривает четыре типа оптимальных портфелей (полностью инвестированный, с целевой доходностью, без коротких продаж и с ограничением инвестиций). Кроме того, книга предоставляет ценные сведения о риске, такие как аномалии, факторные модели и активное управление портфелем. В других главах рассматривается частный капитал, структурированные кредиты, оптимальное перераспределение, проблемы данных и моделирование Монте-Карло. Содержит инвестиционную теорию и модели для управления рисками, основанные на собственных разработках автора.
#зарубежная деловая литература
