Risk Budgeting. Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk (Neil Pearson D.).

Книга "Risk Budgeting. Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk" рассматривает одну из наиболее актуальных тем в инвестиционной сфере для институциональных инвесторов и управляющих фондами - определение оптимального уровня риска при инвестировании. Авторы книги предлагают концепцию "рискового бюджетирования", используя количественные методы измерения риска, включая Value-at-Risk (VaR), для решения этой проблемы. VaR - это концепция, впервые введенная банковскими дилерами для определения параметров их риска на короткий срок на рынке. В книге представлены методики измерения риска, такие как VaR, экстремальный VaR и стресс-тестирование, и показано, как институциональным инвесторам можно реализовать формальное бюджетирование риска для более эффективного управления инвестиционными портфелями. "Risk Budgeting" - это наиболее сложное и продвинутое издание по этой теме на рынке. Книга будет интересна профессионалам инвестиционной сферы, которые заинтересованы в эффективном управлении рисками при инвестировании.

"Risk Budgeting. Поиск решений портфельных проблем с использованием Value-at-Risk"

Эта книга охватывает одну из самых актуальных тем в области инвестиций для пенсионного рынка и институциональных инвесторов. Институциональные инвесторы и управляющие фондами понимают, что им необходимо принимать риски для получения превосходных инвестиционных доходов, но вопрос в том, насколько. В этом случае вводится концепция риск-бюджетирования, использующая количественные меры риска, включая Value-at-Risk (VaR), для решения этой проблемы. VaR, или значение риска, впервые было предложено дилерами банков для установления параметров их краткосрочной рыночной рисковой экспозиции. Эта книга знакомит институциональных инвесторов с методиками измерения риска, такими как VaR, экстремальный VaR и стресс-тестирование, и показывает, как они могут внедрить формальное риск-бюджетирование для более эффективного управления своими инвестиционными портфелями. "Risk Budgeting" является самым углубленным и продвинутым источником информации по данной теме на рынке.