Количественные финансы стремительно расширяются. Одним из аспектов недавнего финансового кризиса является то, что, учитывая сложность финансовых продуктов, спрос на людей с высокими навыками работы с числами, вероятно, будет расти, и это означает, что количественным финансам будет уделяться больше внимания в существующих и новых учебных программах по всему миру. Факты свидетельствуют о том, что многие держатели сложных финансовых ценных бумаг до финансового кризиса не имели внутренних экспертов или полагались на третью сторону, чтобы оценить риски своих инвестиций. Поэтому этот опыт показывает необходимость лучшего понимания рисков, связанных со сложными финансовыми ценными бумагами, в будущем.
Книга "Математика производных финансовых инструментов с применением MATLAB" знакомит читателей с теорией вероятностей, стохастическим исчислением и стохастическими процессами, а затем обсуждает применение этих знаний для решения сложных финансовых задач, таких как оценка и хеджирование экзотических опционов, оценка американских производных, оценка и хеджирование при стохастической волатильности, а также введение в моделирование процентных ставок.
Книга начинается с обзора MATLAB и различных компонентов, которые будут использоваться вместе с ним на протяжении всего учебника. Далее следует подробное введение в теорию вероятностей, стохастические процессы и исчисление Ито с интегралом Ито. Это необходимо для полного понимания некоторых математических концепций, используемых в следующей части книги.
Вторая часть посвящена финансовой инженерии и знакомит читателя с фундаментальной теоремой ценообразования активов с использованием экономики и формулы Блэка-Шоулза, ценообразованием опционов через европейские и американские опционы, краткими сводками экзотических опционов, моделями стохастической волатильности и моделированием процентных ставок. Темы, освещенные в этой части, объясняются с использованием кодов MATLAB, демонстрирующих практическое применение теоретических моделей.
Книга написана с академической точки зрения и обсуждает сложные аналитические вопросы и замысловатые финансовые инструменты доступным для аспирантов образом, имеют ли они предварительные знания теории вероятностей и финансов или нет. Это задумано как идеальная основная справочная книга или отличное дополнение к другим связанным работам.
Книга использует понятные и подробные математические объяснения, сопровождаемые примерами, включающими реальные сценарии, и приводит коды MATLAB для различных тем.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
