Эта книга предлагает глубокий и современный обзор различных статистических инструментов, которые могут быть использованы для анализа и прогнозирования динамики двух критически важных для любой энергетической компании процессов - цен на электроэнергию и нагрузок. Она охватывает сезонное разложение, возврат к среднему, распределения с тяжелыми хвостами, экспоненциальное сглаживание, предварительную обработку спайков, авторегрессионные временные ряды, включая модели с экзогенными переменными и гетероскедастическими (GARCH) компонентами, модели переключения режимов, интервальные прогнозы, модели скачкообразной диффузии, ценообразование производных и рыночную цену риска.
Моделирование и прогнозирование нагрузок и цен на электроэнергию поставляется вместе с компакт-диском, содержащим как данные, так и подробные примеры реализации различных методов в Matlab, с дополнительными примерами в SAS. Читатель может повторить все промежуточные шаги практической реализации модели и проверить свое понимание метода и правильность компьютерного кода с использованием тех же входных данных.
Книга представляет особый интерес для квантов, работающих в коммунальных службах, независимых производителей энергии и трейдеров, торговых отделов хедж-фондов и финансовых учреждений, а также для руководителей, посещающих курсы, призванные помочь им повысить свою техническую квалификацию. Текст также будет полезен студентам магистратуры по электротехнике, эконометрике и финансам, желающим овладеть передовыми статистическими инструментами, применяемыми в этой горячей области. В книге содержится шестнадцать практических примеров, превращающих ее в самоучитель по моделированию и прогнозированию нагрузок и цен на электроэнергию.
Эта книга представляет собой подробный и актуальный обзор различных статистических методов, которые можно использовать для анализа и прогнозирования динамики двух ключевых процессов для любой энергетической компании - цен на электричество и нагрузки. В ней освещаются следующие направления: сезонное разложение, возврат к среднему, тяжёлые распределения, сглаживание, предварительная обработка всплесков, авторегрессионные временные ряды, в том числе модели с экзогенными переменными и гетероскедастические (GARCH)-компоненты, модели со сменой режима, интервальные прогнозы, модели с диффузией Джойса, цена на производные и рыночный риск. "Моделирование и прогнозирование нагрузки на электроэнергию и цен на неё" сопровождается компакт-диском, где представлены данные и подробные примеры реализации разных подходов на языке программирования Matlab с дополнительными примерами на SAS. Читатель может проследить за всеми промежуточными шагами практичной реализации модели и проверить своё понимание метода и корректность компьютерного кода с помощью одинаковых входных данных. Книга представит особый интерес для профессионалов-"квантов", работающих в коммунальном хозяйстве, независимых энергетических производителях и маркетолога, торговых отделах хедж-фондов и финансовых структурах, а также для руководителей, посещающих курсы, призванные усовершенствовать их технические навыки. Текст также будет полезен для выпускников в области электротехники, эконометрики и финансов, желающих получить представление о сложных статистических инструментах, применяемых в этой активной сфере. Кстати, в книге есть шестнадцать практических примеров, делая её самодостаточным руководством по моделированию нагрузок на электроэнергию и прогнозированию цен на неё.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
