Managing Liquidity in Banks (Группа авторов).

Книга "Managing Liquidity in Banks" посвящена проблеме управления ликвидностью в банках, которая становится все более важной в области управления рисками. В последние годы этой проблеме было уделено мало внимания со стороны финансовых учреждений и регуляторов, но в связи с кризисом на рынке субпрайм вопрос ликвидности стал актуальным и получил большое внимание. Книга хорошо структурирована и представляет собой комплексный и систематический подход к теме. Она поможет контролерам рисков систематически настраивать рамки управления рисками ликвидности в своем банке. Автор книги, Дуттвейлер, представляет концепцию "Баланса ликвидности", которая позволяет адекватно оценивать уровень ликвидности и создавать необходимые буферы. Книга начинается с обзора ликвидности в рамках финансовой политики и подчеркивает ее важность как защитника и поддержки бизнеса в целом. Далее автор рассматривает количественные методы оценки уровня ликвидности банков, включая LaR и VaR, и представляет методы, инструменты, сценарии и концепции для создания рамок политики управления ликвидностью и поддержки контингентного планирования. Книга является ценным вкладом в литературу по управлению рисками ликвидности и будет полезна для контролеров рисков и менеджеров банков.

Тема управления ликвидностью в банках очень важна в риск-менеджменте, ей финансовый сектор и регулятор долго не уделяли достаточного внимания, пока случайно не обратили пристальное внимание во время кризиса с субстандартными ценными бумагами. Эта книга структурирована сложно, но предлагает всеобъемлющий систематический подход к этой проблеме. Она поможет контроллерам рисков создать систему управления риском ликвидности в их банке. Петер Нев из Европейского командования по рискам "The Boston Consulting Group" является одним из соавторов публикации "Управление риском ликвидности", автор также принадлежит к вкладам в теорию управления риском и оценку ликвидности, он предоставляет хороший обзор всех критических элементов этой проблемы. Управление риском ликвидности стало важным решением за последние годы, особенно в этом году, когда неудачи банков привели к переоценке значения ликвидности на рынках во время стресса. Риск ликвидности тесно связан с рыночным риском и финансовой устойчивостью, что предполагает ее важность во времена непредсказуемых эпизодов ("медвежьих" рынков), где успешное восстановление ликвидности всего лишь одного банка может иметь сильное влияние на рынок. Определения ликвидности могут быть сложным предметом для обсуждения, и, возможно, недостаточное понимание его основных понятий - типическая проблема в банковской организации. В большинстве случаев риск управления ликвидностью разрабатывается независимо от структурного и общепринятого фреймворка с терминами и методами, создающими слабости в структуре и уязвимость к рыночным рискам. Ж. Дутвейлер выводит объемное анализ количественного управления рисками ликвидности. Он предоставляет концепцию Балансировочного бухгалтерского счета, который делит портфель в специфическую структуру, позволяя оценивать потенциально негативные неожиданности так, чтобы можно было точно оценить нужную буферизацию. Публикация начинается с анализа оценки ликвидности как части финансовой политики и подчеркивает важность ликвидности как часть принципов ведения бизнеса в целом и как защитника.