Derivatives Models on Models (Группа авторов).

Книга "Derivatives Models on Models" рассматривает теоретические и практические аспекты одних из последних и наиболее важных идей, лежащих в основе моделей оценки производных финансовых инструментов. В каждой главе автор выделяет последние тенденции и идеи в этой области. В книге рассматриваются различные темы, включая методы оценки на акции с дискретными дивидендами, азиатские опционы, американские барьерные опционы, сложные барьерные опционы, опции сброса и деривативы на электроэнергию. Книга также обсуждает последние идеи в области финансов, такие как устойчивость динамического дельта-хеджирования, хеджирование опционов, отрицательные вероятности и финансы пространства-времени. В комплекте с книгой идет диск с дополнительными таблицами Excel, в которых приведены математические модели, рассмотренные в книге. Книга также содержит интервью с некоторыми из самых известных имен в отрасли и рассказывает об истории некоторых из самых значимых открытий в количественной финансовой теории. Среди людей, давших интервью, можно назвать Клайва Грейнджера, лауреата Нобелевской премии по экономике 2003 года, Нассима Талеба, Стивена Росса, Эмануэля Дермана, Эдварда Торпа, Питера Карра, Аарона Брауна, Дэвида Бейтса, Андрея Хренникова, Эли Аяша, Питера Якеля, Алана Льюиса, Пола Вилмотта, Кнута Аасе, Эдуардо Шварца и Бруно Дюпире.