Книга "FX Options and Smile Risk" - это уникальное руководство для тех, кто хочет научиться управлять портфелем опционов на валютные пары с точки зрения участника рынка. Автор книги, опытный практик Антонио Кастанья, на примерах показывает, как правильно строить волатильность поверхности на основе цен на основные структуры. Книга начинается с основных соглашений, связанных с основными сделками на валютном рынке, и постепенно вводит основные инструменты для управления риском волатильности на рынке FX. Затем рассматриваются основные концепции теории опционов и их применение в рамках модели Блэка-Шоулза и стохастической волатильности. Книга также вводит модели, которые могут быть использованы для оценки и управления FX-опционами, а затем рассматривает влияние волатильности на прибыль и убытки, возникающие в результате хеджирования. В книге также рассматриваются основные инструменты для мониторинга основных рисков портфеля опционов на валюты. Книга сопровождается CD-ROM с моделями на VBA, демонстрирующими многие из подходов, описанных в книге.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
