Новое издание классической, новаторской книги по робастной статистике. Спустя более двадцати пяти лет после выхода предыдущего издания, "Robust Statistics, Second Edition" продолжает предоставлять авторитетное и систематическое рассмотрение этой темы. Это новое издание было тщательно обновлено и расширено, чтобы отразить последние достижения в этой области, а также изложить устоявшуюся теорию и применения для создания прочного фундамента робастной статистики как для теоретических, так и прикладных статистиков.
Представлено общее введение и обсуждение формальных математических основ качественной и количественной устойчивости. Дальнейшие главы погружаются в базовые типы оценок масштаба, асимптотическую минимаксную теорию, регрессию, робастную ковариацию и робастное проектирование.
В дополнение к расширенному рассмотрению робастной регрессии, во втором издании представлены четыре новые главы, охватывающие робастные тесты, выборки малого объема, точки проседания и байесовскую робастность.
Также представлено расширенное рассмотрение робастной регрессии и псевдозначений. В каждом обсуждении акцент делается на концепции, а не на математическую полноту. В книге приводятся отдельные численные алгоритмы для вычисления робастных оценок и доказательства сходимости, а также количественная информация о робастности для различных оценок.
В начале каждой главы приводится раздел "Общие замечания", который дает читателям достаточно мотивации для работы с представленными методами и приемами.
"Robust Statistics, Second Edition" - идеальная книга для курсов аспирантуры по этой теме. Она также служит ценным справочником для исследователей и практиков, которые хотят изучить статистические исследования, связанные с робастной статистикой.
Электронная Книга «Robust Statistics» написана автором Peter Huber J. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470434680
Описание книги от Peter Huber J.
A new edition of the classic, groundbreaking book on robust statistics Over twenty-five years after the publication of its predecessor, Robust Statistics, Second Edition continues to provide an authoritative and systematic treatment of the topic. This new edition has been thoroughly updated and expanded to reflect the latest advances in the field while also outlining the established theory and applications for building a solid foundation in robust statistics for both the theoretical and the applied statistician. A comprehensive introduction and discussion on the formal mathematical background behind qualitative and quantitative robustness is provided, and subsequent chapters delve into basic types of scale estimates, asymptotic minimax theory, regression, robust covariance, and robust design. In addition to an extended treatment of robust regression, the Second Edition features four new chapters covering: Robust Tests Small Sample Asymptotics Breakdown Point Bayesian Robustness An expanded treatment of robust regression and pseudo-values is also featured, and concepts, rather than mathematical completeness, are stressed in every discussion. Selected numerical algorithms for computing robust estimates and convergence proofs are provided throughout the book, along with quantitative robustness information for a variety of estimates. A General Remarks section appears at the beginning of each chapter and provides readers with ample motivation for working with the presented methods and techniques. Robust Statistics, Second Edition is an ideal book for graduate-level courses on the topic. It also serves as a valuable reference for researchers and practitioners who wish to study the statistical research associated with robust statistics.
