"Quantitative Financial Risk Management" - это математическое руководство по измерению и управлению финансовым риском. Современная экономика зависит от финансовых рынков, которые продолжают расти в размерах и сложности. Поэтому управление финансовым риском никогда не было столь важным. Книга знакомит студентов и профессионалов в области рискового менеджмента с финансовым управлением рисками с акцентом на финансовые модели и математические методы. Каждая глава содержит множество примеров задач и вопросов в конце главы. Книга предоставляет ясные примеры того, как эти модели используются на практике, и побуждает читателей думать о пределах и правильном использовании финансовых моделей. Среди тем, рассматриваемых в книге: значение риска, стресс-тестирование, кредитный риск, ликвидность, факторный анализ, ожидаемый дефицит, копулы, теория экстремальных значений, обратное тестирование риск-модели, байесовский анализ и многое другое.
Предлагаемая оригинальная работа Майкла Миллера «Количественное финансовое управление рисками» — специфичное в математическом отношении руководство по определению и управлению финансовыми рисками.
Электронная Книга «Quantitative Financial Risk Management» написана автором Michael Miller B. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119522232
Описание книги от Michael Miller B.
A mathematical guide to measuring and managing financial risk. Our modern economy depends on financial markets. Yet financial markets continue to grow in size and complexity. As a result, the management of financial risk has never been more important. Quantitative Financial Risk Management introduces students and risk professionals to financial risk management with an emphasis on financial models and mathematical techniques. Each chapter provides numerous sample problems and end of chapter questions. The book provides clear examples of how these models are used in practice and encourages readers to think about the limits and appropriate use of financial models. Topics include: • Value at risk • Stress testing • Credit risk • Liquidity risk • Factor analysis • Expected shortfall • Copulas • Extreme value theory • Risk model backtesting • Bayesian analysis • . . . and much more
