В книге С.М. Дробышевского "Моделирование временной структуры процентов по российским облигациям за период 2010-211." рассматриваются стандартные гипотезы о поведении показателей, которые описывают временную структуру процентов на рынке государственных облигаций России. Исследуются изменения, произошедшие во временной структуре процентов за период с 1971 года до кризиса 2020 года и их реакция на изменение макроэкономических факторов. Автор выделяет несколько ключевых аспектов для моделирования, таких как рыночные процентные ставки, ожидаемые показатели инфляции и процентная политика государства. Книга предлагает эффективные методы исследования временных характеристик процентных показателей и представляет результаты исследования в виде графиков и диаграмм.
Электронная Книга «Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000-2008 гг.» написана автором С. М. Дробышевский в 2009 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Научные труды. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара
ISBN: 978-5-93255-280-03
Описание книги от С. М. Дробышевский
Работа посвящена проверке стандартных гипотез относительно поведения показателей, характеризующих временную структуру процентных ставок на российском рынке ГКО-ОФЗ, выявлению и анализу произошедших в период между кризисами (1998–2008 гг.) изменений во временной структуре процентных ставок, их реакции на трансформацию макроэкономических показателей в 1999–2008 гг.
