Книга "Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach" представляет собой введение в математическую теорию и финансовые модели, разработанные и используемые на Уолл-стрит. Книга предлагает как теоретический, так и практический подход к математической теории, лежащей в основе финансовых моделей. В ней рассматриваются важные концепции и результаты из теории меры, теории вероятности, стохастических процессов и стохастического исчисления. Теория меры необходима для строгого развития теории вероятности и также необходима для правильного рассмотрения мартингалов, теории изменения нумерера и моделей рынка LIBOR. Кроме того, теория вероятности используется для развития стохастических процессов, включая мартингалы и броуновские движения, а стохастические процессы и стохастическое исчисление рассматриваются для моделирования цен на активы и разработки моделей ценообразования производных инструментов. Авторы поощряют подход к решению проблем, связанных с математикой в реальных ситуациях, и читателей призывают к рассмотрению теорем и проблем с математической строгостью. Книга также содержит более 500 проблем с подсказками и выборочными решениями, чтобы закрепить базовые концепции и важные теоремы. "Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach" является идеальным учебником для вводных курсов по квантовой математике в бизнесе, экономике и математических финансах на уровнях бакалавриата и магистратуры. Книга также является полезным справочником для читателей, которые нуждаются в улучшении своих математических навыков, чтобы лучше понимать математическую теорию моделей ценообразования производных инструментов.
Introduction to the Mathematical Theory and Financial Models Developed and Used on Wall Street - Covers both theoretical and empirical approaches to the fundamental mathematical principles behind financial modeling, providing essential fundamentals in measure and probability theory; stochastic processes, illustrating their applications to modeling asset prices and derivative pricing, thus serving as suitable reference for individuals requiring to supplement their knowledge of these subjects and to enhance their abilities in applying mathematical tools to real-world problems encompassing diverse areas including business, finance, and economics.
Электронная Книга «Measure, Probability, and Mathematical Finance» написана автором Guojun Gan в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118837573
Описание книги от Guojun Gan
An introduction to the mathematical theory and financial models developed and used on Wall Street Providing both a theoretical and practical approach to the underlying mathematical theory behind financial models, Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach presents important concepts and results in measure theory, probability theory, stochastic processes, and stochastic calculus. Measure theory is indispensable to the rigorous development of probability theory and is also necessary to properly address martingale measures, the change of numeraire theory, and LIBOR market models. In addition, probability theory is presented to facilitate the development of stochastic processes, including martingales and Brownian motions, while stochastic processes and stochastic calculus are discussed to model asset prices and develop derivative pricing models. The authors promote a problem-solving approach when applying mathematics in real-world situations, and readers are encouraged to address theorems and problems with mathematical rigor. In addition, Measure, Probability, and Mathematical Finance features: A comprehensive list of concepts and theorems from measure theory, probability theory, stochastic processes, and stochastic calculus Over 500 problems with hints and select solutions to reinforce basic concepts and important theorems Classic derivative pricing models in mathematical finance that have been developed and published since the seminal work of Black and Scholes Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach is an ideal textbook for introductory quantitative courses in business, economics, and mathematical finance at the upper-undergraduate and graduate levels. The book is also a useful reference for readers who need to build their mathematical skills in order to better understand the mathematical theory of derivative pricing models.
