Управление ликвидностью в меняющихся нормативных условиях
Книга "Управление ликвидностью. Руководство по рискам финансирования" посвящена эффективному управлению риском ликвидности в рамках изменяющихся нормативных требований. Основываясь на обширных исследованиях банковских данных, книга рассматривает практические проблемы и критические вопросы, которые часто упускаются из виду, а также обсуждает недавнее влияние суверенных кризисов на процессы и подходы банков к управлению ликвидностью.
В книге анализируются рыночные практики и нормативные позиции регуляторов, сравниваются с реакцией банковских казначейств на кризисы ликвидности. Риски рефинансирования исследуются в контексте Базель III, а альтернативное финансирование анализируется с точки зрения устойчивости и распределения.
Охватываются недавний кризис, новые правила и методы, процессы и стратегии, которые банки используют для управления риском ликвидности. Кризисы 2008 и 2010 годов вывели риск ликвидности из тени, когда даже прибыльные и хорошо капитализированные банки были сметены с потрясающей скоростью.
Эта книга анализирует моделирование и внутреннее проектирование процессов в контексте структурных изменений на рынках в отношении требований банков по рефинансированию и контролю, помогая читателям переосмыслить и переработать подход своих организаций к управлению риском ликвидности.
Книга будет полезна специалистам в области управления рисками и финансами.
Книга "Управление ликвидностью. В поисках надежного финансирования", Автор: Альдо Сопрано Если Вы еще не сталкивались с книгой, вот краткое описание: Как управлять риском ликвидности в условиях постоянно меняющейся нормативной базы? Управление ликвидностью основана на современной теории управления рисками, методах и процессах контроля и управления риском ликвидности, чтобы помочь организациям подготовиться к будущим экономическим кризисам и изменениям в нормативно-правовой базе. Основываясь на обширных исследованиях, проведенных на базах данных банков, в книге рассматриваются практические проблемы и критические вопросы, которые часто остаются незамеченными, и последнее влияние государственных кризисов на процессы и подходы банков к ликвидности. Рассматриваются рыночные аспекты и регулятивные подходы, и они сопоставляются с реакцией казначейств банков со стороны финансовых трудностей, опасности рефинансирования исследуются в контексте Базель III и анализируется альтернативное финансирование с точки зрения устойчивости и распределения. Книга охватывает последний кризис и новые правила, а также технологии, процессы и стратегии, которые банки используют для управления риском ликвидности. Кризисы 2008-го и 2012-ого годов высветили риски ликвидности из тени, так как даже прибыльные и отлично капитализированные банки были сметены с потрясающей скоростью. Эта книга представляет моделирование и внутренное проектирование процесса в контексте изменения структурных условий на рынке, требования по рефинансированию и контрол, помогая читателям переосмыслить и перепроектировать подход их организаций к риску ликвидности. Усваивая новый метод нормативного регулирования и его последствия для банков Исследования в последних моделях измерения ликвидности со стрессовым тестированием и анализом сценариев Открытие влияния рынков финансирования без ликвидности и возможных остающихся последствий Сравнение рыночной ликвидности и предупредительных сигналов, определяющих дальнейшие ухудшения Часто весь мир все еще ощущает последствия прошлого, важно, чтобы управление риском ликвидности стало главным фокусом в будущем. Эта практическая инструкция предоставляет ценную информацию, но также реальные, применимые шаги, которые могут быть предприниты уже сегодня, чтобы прогнозировать риски и уменьшать их с расчетом на большую стабильность и безопасность. Управление ликвидностью представляет собой подробно, всеобъемлющую инструкцию для более устойчивого управления риском.
Электронная Книга «Liquidity Management. A Funding Risk Handbook» написана автором Aldo Soprano в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118413968
Описание книги от Aldo Soprano
Robust management of liquidity risk within the changing regulatory framework Liquidity Management applies current risk management theory, techniques, and processes to liquidity risk control and management to help organizations prepare in case of future economic crisis and changing regulatory framework. Based on extensive research conducted on banks' datasets, this book addresses the practical challenges and critical issues that frequently go unmentioned, and discusses the recent impact of sovereign crises on banks' liquidity processes and approaches. Market practices and regulatory stances are reviewed and compared to bank treasuries' response to liquidity crunches, refinancing risks are explored in the context of Basel 3, and alternative funding is analyzed in terms of resilience and allocation. Coverage includes the recent crisis, new regulations, and the techniques, processes, and strategies banks use in managing liquidity risk. The 2008 and 2010 crises brought liquidity risk out of the shadows as even profitable and well-capitalized banks were swept away with breathtaking speed. This book reviews modeling and internal process design in the context of the structural change in market conditions on banks' refinancing and control requirements, helping readers rethink and re-design their organization's approach to liquidity risk. Understand the new liquidity regulatory framework and the implications for banks Study the latest liquidity measurement models, with stress testing and scenario analysis Discover the effect of illiquid financing markets and possible lasting impacts Compare market liquidity and warning signals that detect further deterioration With much of the world still reeling from history, it's important that liquidity risk become a major focus going forward. This practical guide provides valuable information, but also real, actionable steps that can be taken today to forecast and mitigate risks with an eye toward greater stability and security. Liquidity Management is a thorough, comprehensive guide to a more robust management of liquidity risk.
