Книга “Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications in Biology and Finance” автора Карлоса А. Браумана представляет собой введение в стохастические дифференциальные уравнения и их применение в биологии и финансах. В книге подробно рассматриваются основные понятия и методы, необходимые для решения задач, связанных со стохастическими процессами и их приложениями в различных областях науки.
Автор начинает с введения в основные понятия стохастических дифференциальных уравнений и методов их решения. Затем он переходит к рассмотрению применения стохастических процессов в биологии, где они используются для моделирования различных биологических процессов, таких как рост популяции, эволюция и адаптация. В следующих главах автор рассматривает приложения стохастических моделей в финансах, где они применяются для описания и прогнозирования цен на финансовые инструменты, а также для анализа рисков и принятия инвестиционных решений.
В книге также рассматриваются различные методы решения стохастических уравнений, такие как метод Эйлера, метод Монте-Карло и метод Гаусса-Маркова. Автор объясняет, как использовать эти методы для решения конкретных задач в биологии и финансах, и показывает, как применять полученные результаты для анализа данных и принятия решений.
This book introduces the classical theory of stochastic differential equations (SDEs) and explains its applications in biological modeling and financial engineering. Starting with the basic definitions and tools from calculus and estimation, the author builds further on the assumptions and later explores the issues underlying these models. The major areas explored are oscillatory phenomena, applications to gene regulatory networks, and asymptotic behavior of partial differential equations arising from stochastic integration. Including many worked examples illustrating theory, this is an easy-to-read but comprehensive resource for researchers and graduate students with interests in stochastic processes and their biological and financial applications.
Это введение в стохастические дифференциальные уравнения и их приложения в различных областях науки и техники. Книга написана популярным языком и поэтому будет интересна студентам, преподавателям и научным работникам.
Электронная Книга «Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications to Modelling in Biology and Finance» написана автором Carlos A. Braumann в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119166078
