Введение в C++ для инженеров-финансистов - это книга, которая знакомит читателя с языком программирования C++ и его применением для написания приложений в области количественных финансов (QF) и смежных областях. Предварительные знания C или C++ не требуются – достаточно опыта работы с VBA, Matlab или другим языком программирования. Книга использует постепенный подход: начиная с базовых принципов, далее переходя к сложным методикам, и заканчивая реальными приложениями в финансовой инженерии. Книга состоит из пяти основных частей: основы C++ и объектно-ориентированное мышление в QF; продвинутые объектно-ориентированные возможности, такие как наследование и полиморфизм; шаблонное программирование и стандартная библиотека шаблонов (STL); введение в шаблоны проектирования GOF и их применение в QF; приложения. Приложения включают методы биномиального и триномиального распределения, моделирование Монте-Карло, продвинутые деревья, дифференциальные уравнения в частных производных и методы конечных разностей. Книга включает сопутствующий веб-сайт со всем исходным кодом и многими полезными C++ классами, которые можно использовать в собственных приложениях. Примеры, тестовые случаи и приложения непосредственно относятся к QF. Эта книга - идеальное дополнение к книге Дэниела Дж. Даффи "Ценообразование финансовых инструментов с использованием C++" (Wiley 2004, 0470855096 / 9780470021620).
Электронная Книга «Introduction to C++ for Financial Engineers» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470058893
Описание книги от Группа авторов
This book introduces the reader to the C++ programming language and how to use it to write applications in quantitative finance (QF) and related areas. No previous knowledge of C or C++ is required – experience with VBA, Matlab or other programming language is sufficient. The book adopts an incremental approach; starting from basic principles then moving on to advanced complex techniques and then to real-life applications in financial engineering. There are five major parts in the book: C++ fundamentals and object-oriented thinking in QF Advanced object-oriented features such as inheritance and polymorphism Template programming and the Standard Template Library (STL) An introduction to GOF design patterns and their applications in QF Applications The kinds of applications include binomial and trinomial methods, Monte Carlo simulation, advanced trees, partial differential equations and finite difference methods. This book includes a companion website with all source code and many useful C++ classes that you can use in your own applications. Examples, test cases and applications are directly relevant to QF. This book is the perfect companion to Daniel J. Duffy’s book Financial Instrument Pricing using C++ (Wiley 2004, 0470855096 / 9780470021620)
