"Handbook of Computational Econometrics" - книга, которая исследует состояние искусства вычислительной эконометрики и представляет примеры исследований, связанных с вычислительными проблемами, возникающими в широком спектре эконометрических областей, включая такие темы, как бутстрэп, оценка эконометрического программного обеспечения и алгоритмы управления, оптимизации и оценки. Каждая тема полностью представлена перед переходом к более глубокому изучению соответствующих методологий и ценных иллюстраций. Эта книга: предоставляет самодостаточные методы решения проблем в вычислительной эконометрике с иллюстрациями и ценными библиографиями; объединяет вклады ведущих исследователей; развивает методы, необходимые для выполнения вычислительной эконометрики; содержит исследования сетевых данных, непараметрические оценки, методы оптимизации, байесовские оценки и выводы, методы тестирования, анализ временных рядов, линейные и нелинейные методы, VAR-анализ, развития бутстрэпа, извлечение сигналов, историю и оценку программного обеспечения. Эта книга будет интересна эконометрикам, финансовым статистикам, эконометрическим исследователям и студентам эконометрики на уровне магистратуры и продвинутого бакалавриата.
В книге рассматривается современное состояние вычислительной эконометрики, и приводятся примеры исследований, связанных с вычислительными проблемами из широкого спектра областей эконометрики. Описываются такие темы, как бутстраппинг, оценка эконометрического программного обеспечения и алгоритмы для управления, оптимизации и оценки. Каждая тема тщательно изучается перед углубленным изучением соответствующих методологий и ценных иллюстраций.
Электронная Книга «Handbook of Computational Econometrics» написана автором Erricos Kontoghiorghes в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470748909
Описание книги от Erricos Kontoghiorghes
Handbook of Computational Econometrics examines the state of the art of computational econometrics and provides exemplary studies dealing with computational issues arising from a wide spectrum of econometric fields including such topics as bootstrapping, the evaluation of econometric software, and algorithms for control, optimization, and estimation. Each topic is fully introduced before proceeding to a more in-depth examination of the relevant methodologies and valuable illustrations. This book: Provides self-contained treatments of issues in computational econometrics with illustrations and invaluable bibliographies. Brings together contributions from leading researchers. Develops the techniques needed to carry out computational econometrics. Features network studies, non-parametric estimation, optimization techniques, Bayesian estimation and inference, testing methods, time-series analysis, linear and nonlinear methods, VAR analysis, bootstrapping developments, signal extraction, software history and evaluation. This book will appeal to econometricians, financial statisticians, econometric researchers and students of econometrics at both graduate and advanced undergraduate levels.
