Книга "Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk" является исчерпывающим руководством по теориям, приложениям и статистическим методологиям, необходимым для моделирования операционных рисков. Она предоставляет полный обзор моделирования операционных рисков и соответствующей аналитики страхования, используя систематический подход, который охватывает широкий спектр тем в этой области. Авторами книги выступают ведущие эксперты в этой области, которые представляют подробное описание теорий, приложений и моделей, присущих любому обсуждению основ операционного риска, с основным фокусом на регулировании Basel II/III, моделировании зависимости, оценке риск-моделей и моделировании элементов данных.
Книга начинается с описания четырех элементов данных, используемых в операционном рисковом фреймворке, а также таксономии рисков обработки. Затем она более подробно рассматривает ключевые темы в измерении операционных рисков и страховании, например, различные методы оценки моделей частоты и тяжести. Наконец, книга заканчивается разделами по специальным темам, таким как сценарный анализ, мультифакторное моделирование и моделирование зависимости.
Книга также содержит обсуждения внутренних данных о потерях и ключевых показателей риска, которые являются фундаментальными для разработки чувствительного к риску фреймворка, а также рекомендации по тому, как операционный риск может быть включен в стратегические решения фирмы. Она также представляет модель для стресс-тестирования операционного риска в рамках программы Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) в США.
Книга является полезным справочным пособием для финансовых инженеров, квантовых аналитиков, риск-менеджеров и крупных консультационных групп, консультирующих банки по их внутренним системам. Она также полезна для ученых, преподающих магистерские курсы по методологии операционного риска. Кроме того, книга является уникальным спутником книги "Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk".
Электронная Книга «Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics» написана автором Gareth W. Peters в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118573020
Описание книги от Gareth W. Peters
A one-stop guide for the theories, applications, and statistical methodologies essential to operational risk Providing a complete overview of operational risk modeling and relevant insurance analytics, Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk offers a systematic approach that covers the wide range of topics in this area. Written by a team of leading experts in the field, the handbook presents detailed coverage of the theories, applications, and models inherent in any discussion of the fundamentals of operational risk, with a primary focus on Basel II/III regulation, modeling dependence, estimation of risk models, and modeling the data elements. Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk begins with coverage on the four data elements used in operational risk framework as well as processing risk taxonomy. The book then goes further in-depth into the key topics in operational risk measurement and insurance, for example diverse methods to estimate frequency and severity models. Finally, the book ends with sections on specific topics, such as scenario analysis; multifactor modeling; and dependence modeling. A unique companion with Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk, the handbook also features: Discussions on internal loss data and key risk indicators, which are both fundamental for developing a risk-sensitive framework Guidelines for how operational risk can be inserted into a firm’s strategic decisions A model for stress tests of operational risk under the United States Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) program A valuable reference for financial engineers, quantitative analysts, risk managers, and large-scale consultancy groups advising banks on their internal systems, the handbook is also useful for academics teaching postgraduate courses on the methodology of operational risk.
