Методы копул в финансах - это первая книга, посвященная математике копулярных функций на примере финансовых приложений. В ней объясняются копулы с помощью примеров по основным темам ценообразования производных инструментов и анализа кредитного риска. Примеры включают ценообразование основных экзотических производных (барьерных, корзинных, радужных опционов), а также вопросы управления рисками. Особое внимание уделяется ценообразованию ценных бумаг, обеспеченных активами, и продуктам корзинных кредитных деривативов, а также оценке кредитного риска контрагента в производных сделках.
В книге «Методы сопряжения в финансах» итальянский профессор экономики Уберто Черрубини представил математику функций сопряжения и их приложений в мире финансов. Эта книга объясняет сопряжение через приложения к основным темам в ценообразовании деривативов и анализе кредитного риска. В пример приведены такие экзотические деривативы, как барьерные, корзиночные и «радужные» опционы на акции. Также показаны проблемы управления рисками. Особый упор в книге сделан на ценообразование обеспеченных активами ценных бумаг и продуктов с кредитными производными, а также на оценку рисков контрагентов при сделках с деривиатурами.
Электронная Книга «Copula Methods in Finance» написана автором Umberto Cherubini в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470863459
Описание книги от Umberto Cherubini
Copula Methods in Finance is the first book to address the mathematics of copula functions illustrated with finance applications. It explains copulas by means of applications to major topics in derivative pricing and credit risk analysis. Examples include pricing of the main exotic derivatives (barrier, basket, rainbow options) as well as risk management issues. Particular focus is given to the pricing of asset-backed securities and basket credit derivative products and the evaluation of counterparty risk in derivative transactions.
