Это передовое руководство по теориям, применениям и статистическим методологиям, необходимым для моделирования рисков с тяжелыми хвостами. Книга фокусируется на количественных аспектах процессов потерь с тяжелыми хвостами в операционных рисках и соответствующем страховом анализе. В ней представлено всестороннее освещение последних исследований по теориям и применениям методов измерения и моделирования рисков.
Книга содержит уникальный баланс математических и статистических перспектив. Она начинается с мотивации процессов риска с тяжелыми хвостами в моделировании потерь с низкой вероятностью и высокими последствиями. Вместе с компаньоном "Основные аспекты операционных рисков и страхового анализа" книга предоставляет полную структуру для всех аспектов управления операционными рисками.
Книга включает ясное освещение продвинутых тем, таких как модели разрывных потерь, теория экстремальных значений, модели потерь с тяжелыми хвостами в замкнутой форме, гибкие модели риска с тяжелыми хвостами, меры риска и высшие асимптотические приближения мер риска для оценки капитала.
Также в книге исследуются характеризация и оценка риска и моделирование страхования, включая субэкспоненциальные модели, модели устойчивые к альфа, и смягченные модели устойчивые к альфа. Продолжительно обсуждаются основные концепции измерения риска и оценки капитала, а также детали численных подходов к оценке моделей капитала процессов потерь с тяжелыми хвостами.
Книга содержит многочисленные подробные примеры реальных методов и практик моделирования операционных рисков, используемых как финансовыми, так и нефинансовыми учреждениями. Это отличная справочная книга для практиков управления рисками, количественных аналитиков, финансовых инженеров и риск-менеджеров. Она также полезна как учебное пособие для курсов аспирантуры по процессам с тяжелыми хвостами, продвинутому управлению рисками и актуарной науке.
Advances in Heavy-Tailed Risk Modeling - это новейшая попытка Ф.У. Питерса уместить все данные, теорию и статистику, связанные с моделированием углового явления в области риска.
Электронная Книга «Advances in Heavy Tailed Risk Modeling» написана автором Gareth W. Peters в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118909553
Описание книги от Gareth W. Peters
A cutting-edge guide for the theories, applications, and statistical methodologies essential to heavy tailed risk modeling Focusing on the quantitative aspects of heavy tailed loss processes in operational risk and relevant insurance analytics, Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk presents comprehensive coverage of the latest research on the theories and applications in risk measurement and modeling techniques. Featuring a unique balance of mathematical and statistical perspectives, the handbook begins by introducing the motivation for heavy tailed risk processes in high consequence low frequency loss modeling. With a companion, Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk, the book provides a complete framework for all aspects of operational risk management and includes: Clear coverage on advanced topics such as splice loss models, extreme value theory, heavy tailed closed form loss distributional approach models, flexible heavy tailed risk models, risk measures, and higher order asymptotic approximations of risk measures for capital estimation An exploration of the characterization and estimation of risk and insurance modelling, which includes sub-exponential models, alpha-stable models, and tempered alpha stable models An extended discussion of the core concepts of risk measurement and capital estimation as well as the details on numerical approaches to evaluation of heavy tailed loss process model capital estimates Numerous detailed examples of real-world methods and practices of operational risk modeling used by both financial and non-financial institutions Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk is an excellent reference for risk management practitioners, quantitative analysts, financial engineers, and risk managers. The book is also a useful handbook for graduate-level courses on heavy tailed processes, advanced risk management, and actuarial science.
