Существует несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при выборе подходящей для вас торговой системы. Инвесторы всегда ищут торговое преимущество, которое можно использовать. Поиск такого преимущества сродни поискам Святого Грааля, и многие трейдеры тратят свое время, переходя от одной системы к другой, постоянно ища идеальную систему. Если это похоже на вас, позвольте мне предложить вам изменить свой образ жизни, перестать искать и начать зарабатывать деньги.
Во-первых, осознайте, что в каждой системе есть убыточные сделки, и таких сделок будет серия. Выход из игры – это всегда непростое время. Вы должны быть готовы морально и финансово пережить спад. Способ подготовки — проверить исторические показатели. Исторический период производительности должен соответствовать количеству сделок и правилам в системе. Это означает, что системе со многими правилами потребуется больше сделок, чтобы доказать свою достоверность. Мне нравится иметь как минимум 50 сделок на одно правило, и я очень консервативен в отношении количества правил. Например, если система:
«Открывайте длинную позицию, когда текущая цена превышает скользящую среднюю за 20 периодов. Закрываемся, когда цена упадет ниже средней за 20 период».
Вышеизложенное содержит два правила. Один для входа и один для выхода, а это значит, что я хотел бы увидеть историческую эффективность как минимум 100 сделок.
Еще одним фактором является средний период удержания и частота торговли. Обе системы должны соответствовать вашим предпочтениям, иначе вскоре вам придется искать другую торговую систему. Некоторым инвесторам нужен торговый план типа «установил и забыл», при котором они заключают сделки и просто обновляют данные еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Для других такой подход был бы слишком скучным.
Главный критерий – возврат инвестиций. Нет единого ответа на вопрос, какое может быть разумное число. Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, это кредитное плечо, используемое в инвестиционном инструменте. Например, наименьшее использование кредитного плеча — это оплата акций наличными и прямое владение ими. Большим рычагом будет покупка акций с маржой или покупка опционов на акции.
Еще большим рычагом будет торговля сырьевыми товарами или валютой. По мере увеличения кредитного плеча доходность должна увеличиваться, чтобы компенсировать возросший риск.
Еще одним фактором приемлемой доходности является частота торговли. Можно было бы ожидать, что дневная торговля принесет более высокую доходность, чем, например, долгосрочный подход «купи и держи».
Допустим, вы нашли правильное сочетание риска и вознаграждения. Стратегия с частотой торговли, которая соответствует вашему характеру. Что дальше? Бумажная торговля! Всегда начинайте с бумажной торговли по стратегии. Продолжительность бумажной торговли не так важна, как количество сделок. Вернитесь к предыдущему разделу о количестве сделок для проверки. Чем больше, тем лучше, но в какой-то момент вам просто нужно прыгнуть. В идеале я хотел бы видеть 25% или более от общего числа сделок, как рассчитано выше.
-
Есть Ли У Вас План Консолидации Долга
19 Oct, 24 -
Проблемы Управления Семейными Деньгами
19 Oct, 24
