В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом создания автоматических торговых систем для Форекс и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто хочет заняться этим бизнесом.
Я надеюсь сэкономить вам несколько сотен, а может и тысяч долларов.
Фон
Для меня Форекс – это борьба жуликов с жуликами.Все началось в 2003 году на курсах одной из ведущих компаний.
Минимальный депозит в $2000 оказался слишком большим для 19-летнего студента, поэтому, чтобы получить доступ к микролотам и научиться нажимать кнопки за небольшие деньги, мне пришлось несколько раз покупать обучающий курс за $300, который включал в себя учебный микросчет с двумястами долларами на счету.
Во время тренинга лекторы мило говорили о возможных миллионах, а видео домохозяйки, которая с полотенцем на голове за пару часов зарабатывает 400 долларов, щекотали жабу в глубине души.
Казалось, это было решение всех проблем.
Но на практике, как и у большинства, все пошло иначе.
Первые пару микросчетов обнулились за полтора месяца.
В офисе компании стоял книжный шкаф.
В течение следующих нескольких месяцев Мерфи, Демарк и другие классики биржевого анализа были прочитаны до конца.
Все прочитанное было структурировано и сразу проверялось на мониторе.
Третий балл хоть и не сильно вырос, но уже был выше нуля.
При этом директор офиса через полгода после того, как я начал, несмотря на то, что у меня не было выдающихся результатов, предложил мне должность преподавателя.
Это, скорее всего, и дало основной толчок развитию.
Когда вы начинаете учить других, вы, наконец, начинаете понимать это сами.
Коллектив преподавателей у нас был дружный, мы часто засиживались, анализируя статистику и стратегии.
Ручные расчеты занимали десятки часов, а сами стратегии основывались на простых индикаторах и их комбинациях.
Тогда возникла необходимость обрабатывать большой объем данных с помощью технологий.
Первый язык был очень ограничен в функциях, но этого было достаточно, чтобы сократить время анализа в сотни раз.
Вскоре был написан первый тестер, который позволил научиться торговать на истории, не теряя денег на рынке.
Новому директору компании эта идея не понравилась, поскольку из-за такого подхода приток вкладов стал снижаться.
Мне пришлось сменить место работы.
Но после работы еще в 3 компаниях видение бизнеса встало на свои места.
«Детка, они мошенники!»
Работа преподавателем и общение с бэк-офисом позволили понять, как компания забирает деньги у трейдера.На самом деле, в большинстве случаев вам не нужно ничего делать.
Клиент потеряет свой депозит из-за собственных действий.
Можно провести аналогию с человеком, попавшим в болото.
Чем больше он начинает двигаться, тем быстрее его засасывает. Тут простая математика: клиент гонится в среднем за 20 пунктов за сделку.
Спред – от 2 пунктов.
Получается, что начиная с момента входа, чтобы получить убыток, цене достаточно пройти всего 18 пунктов.
А чтобы получить прибыль, цена должна быть равна 22. Отрицательное математическое ожидание равно 10% (мы предполагаем нормальное распределение цен и вероятность угадывания 50/50).
Правило №1: чем большего результата в сделке, за которой гонится трейдер, тем лучше ожидание.
И наоборот. Защитникам утверждения «Форекс – это не казино» сразу приведу отсебятину: базовые инструменты анализа, доступные большинству людей, выходящих на рынок, не сдвигают ожидание более чем на 0,5-2%.
Следовательно, если измерять большее значение, рулетка с отрицательным ожиданием 2,7% накормит больше людей, чем форекс.
Бывает, случайный трейдер попадает в приятную разницу и его депозит за считанные дни вырастает в несколько раз.
Тот, кто хоть раз видел управленческую часть терминалов, знает, как компании «относятся» к подобным ситуациям.
В 2003-2007 годах дилеры работали над ремонтом.
С 2008 года вместо них повсеместно распространились автоматические системы – автосалоны, в которых прописана вся логика и действия по возвращению отклонений в норму.
Чаще всего это делается с помощью двух примитивных действий: отсрочки исполнения и расширения спреда.
Но как же все-таки заработать на Форексе?
Если вы не программист и не собираетесь им становиться, есть только один способ заработать — расширение своих торговых целей.На более крупных таймфреймах будет больше шансов воспользоваться отклонениями рынка и победить компанию.
Но при этом будет потеряна высокая доходность и Форекс превратится в обычный инструмент с негарантированной годовой доходностью 20-30%.
Насколько масштабными должны быть ваши цели? - треть годовой волатильности валюты.
Например, для EURUSD это значение составит около 1000 пунктов.
Даже если ДК даст вам расширение спреда до 5 пунктов при базе в 1,5-2 пункта, отрицательное математическое ожидание, которое вам нужно будет преодолеть, составит всего 1%, что уже более чем в два раза лучше, чем в казино.
Интерес к спорту станет меньше, но деньги у вас все равно будут. Перейдем к приятному: автоматической торговле.
Большинство компаний поддерживают Metatrader, что, в свою очередь, дает возможность писать код на встроенном языке MQL4 или построить мост с привычным вам программным обеспечением.
Немного разочарую читателей: далее мы рассмотрим методы, которые мы в нашей команде использовали для зарабатывания денег раньше, но сейчас они имеют лишь историческую ценность и могут быть применены только при наличии дополнительных условий или в определенных ситуациях.
Не существует вечных двигателей (или, как их называют биржевые маклеры, Граалей).
Методы быстрого заработка на Форексе постоянно меняются.
Метод №1: охота за волатильностью Этот метод работал очень хорошо во времена фиксированных спредов.
Что примечательно в сильных новостях для рынка, так это то, что их невозможно проанализировать и четко сказать, куда рынок пойдет после них, но можно быть уверенным в одном: движение будет. Мы специализируемся на данных о рынке труда.
Они довольно сильно колебали курс, от 20 до 80% дневной волатильности.
Автоматизация в цикле за 30 секунд до выхода новости разбрасывает сетки ордеров в обе стороны по 30-50 позиций через каждые 1-2 пункта.
На каждую позицию был установлен минимально допустимый стоп-лосс.
В те времена там было не менее 5 очков.
Тейк-профит был в 2-3 раза выше.
На практике в основном мы ловили одинаковое количество прибыльных и убыточных позиций.
Праздник проходил, когда прозвучали «выстрелы».
Компании гарантировали исполнение всех отложенных ордеров, поэтому, даже если после новости возник гэп (значительная разница между предыдущей котировкой и следующей), компания не пересчитывала результат. Способ №2: охота за шипами Эта особенность механизма котировок ряда компаний обнаружилась, когда OdlSecurities (британская компания) предъявила нам убыток в пару тысяч долларов на нерыночных котировках.
Только у этой компании были ценовые отклонения на момент регистрации убытка.
Несмотря на аргументы и скриншоты, которые мы смогли предоставить от десяти других компаний со счетов, разбросанных по всему миру, руководство решило не возмещать нам убытки.
Мы жадные.
Мы заметили, что "подавая" стоп-лосс на один счет, смещение котировок с целью его слизать ночью происходило на всех наших счетах в компании (у нас было 4 счета).
Мы написали простую автоматику, которая делала следующее: на одном счете срабатывала стоп на расстоянии 70 пунктов от рынка, а на трех других при возникновении отклонения заполняла полный депозит для обратного движения.
За пару ночей депозит восстановился и сверху осталась куча.
Надо отдать должное, нам вернули и наши деньги, и то, что мы заработали сверху, но нам навсегда запретили открывать счета на свое имя в этой компании.
Метод №3: Использование особенностей рынка Мы увеличили депозит с 10 до 30 тысяч на официальном чемпионате по автоматизации в 2007 году.
Логика, заложенная в робота, работала ровно полгода, когда была очень высокая корреляция между фунтом и евро.
Волатильность кросс-курса этих пар (EURGBP) была очень низкой.
Мы взяли самую выгодную часть дня, когда отклонения были еще меньше – ночь.
Как только происходил небольшой скачок, робот моментально реагировал и начинал торговать против этого движения.
Вот у нас появились еще одни грабли.
Несмотря на то, что заработок основывался именно на временной особенности рынка, и мы не использовали «дыры» конкретного брокера, несколько компаний отказались возвращать нам заработанные деньги, мотивируя это тем, что средний срок сделки составляет менее 10 минут. В контрактах тогда еще не было пункта о «трубопроводе», но всегда было всеописательное «на усмотрение службы безопасности» или что-то в этом роде.
Чем все закончилось?
Я благодарен бизнесу Форекс за возможности, которые он мне предоставил, и за школу, которую он заставил меня пройти.Решился бы я на это, если бы знал, через что мне придется пройти и из каких ситуаций выходить? - Не знаю.
В этом есть своя ирония и своя случайность.
Сейчас мы активно не торгуем на Форексе, но идем туда всей командой, когда появляется групповое ожидание.
Как правило, это происходит в результате действий неторопливых маркетологов, реже – рыночных обстоятельств.
Большую часть времени мы проводим на американском рынке; у них свои правила игры, но это тема другой статьи.
Краткий словарь: Спайк – это резкий скачок цены на Форекс, обычно не связанный с изменением цен на рынке.
С помощью шипов брокеры могут достигать стоп-приказов клиентов, близких к текущей цене.
Пипсовка – один из видов торговли, при котором цель прибыли в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента.
Как правило, время жизни таких транзакций очень короткое (менее 10 минут).
Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями это опасно, поскольку может основываться на поздних котировках.
Теги: #Финансы в IT #форекс #форекс #автоматическая торговля #mql4
-
Новостной Портал Risingbd Online Bangla
19 Oct, 24 -
Мой Опыт Разработки На Playcanvas
19 Oct, 24 -
Зачем Томские Ученые Взрывают Лед?
19 Oct, 24 -
Редирект С Habr.ru На Habrahabr.ru
19 Oct, 24 -
W3Cast №3
19 Oct, 24
