Книга "Управление рисками в банковском деле" (Risk Management in Banking) от автора Джоэля Бессиса является фундаментальным трудом, посвященным вопросам управления рисками. В третьем издании книга была пересмотрена и обновлена с учетом изменений в сфере управления рисками. В книге приводятся новые материалы и обсуждаются новые финансовые продукты, деривативы, Basel II, кредитные модели на основе моделей времени интенсивности, внедрение систем управления рисками и моделей интенсивности дефолта. Также в книге есть раздел, посвященный субпрайму, в котором обсуждаются механизмы кризиса и делается множество ссылок на недавние напряженные финансовые условия. Автор утверждает, что управление рисками остается важным аспектом банковского дела, если оно осуществляется в соответствии с здравыми экономическими принципами и правильным управлением. Книга рассматривает все аспекты управления рисками, подчеркивая необходимость понимания концептуальных и практических вопросов управления рисками и исследуя новейшие техники и практические аспекты, включая управление активами и обязательствами, регулирование и стандарты учета рисков, моделирование рыночных рисков, кредитные модели, портфельные модели кредитного риска, распределение капитала, риск-ориентированная производительность и управление кредитным портфелем. Книга является необходимым пособием для студентов МВА, практиков в банковской и финансовой сфере, регуляторов банковской деятельности и аудиторов.
Электронная Книга «Risk Management in Banking - Joel Bessis» написана автором Joel Bessis в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470689875
Описание книги от Joel Bessis
Never before has risk management been so important. Now in its third edition, this seminal work by Joël Bessis has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Fully restructured, featuring new material and discussions on new financial products, derivatives, Basel II, credit models based on time intensity models, implementing risk systems and intensity models of default, it also includes a section on Subprime that discusses the crisis mechanisms and makes numerous references throughout to the recent stressed financial conditions. The book postulates that risk management practices and techniques remain of major importance, if implemented in a sound economic way with proper governance. Risk Management in Banking, Third Edition considers all aspects of risk management emphasizing the need to understand conceptual and implementation issues of risk management and examining the latest techniques and practical issues, including: Asset-Liability Management Risk regulations and accounting standards Market risk models Credit risk models Dependencies modeling Credit portfolio models Capital Allocation Risk-adjusted performance Credit portfolio management Building on the considerable success of this classic work, the third edition is an indispensable text for MBA students, practitioners in banking and financial services, bank regulators and auditors alike.
