Книга "Probabilistic Theory Of Stock Exchanges" авторства А. Кондратенко представляет основы вероятностной теории фондовых рынков, разработанной на основе вероятностно-экономической теории. Аналитические и численные методы этой теории используются для расчета временной динамики рыночных цен и объемов торговли различными активами на Московской бирже и фьючерсной площадке ICE Europe за одну торговую сессию и для детального сравнения полученных теоретических результатов с соответствующими экспериментальными данными. Это сравнение демонстрирует хорошее соответствие теории и эксперимента, что позволяет сделать вывод о том, что основная научная проблема данного исследования решена в монографии, а именно: показано, что вероятностно-экономическая теория находит свое экспериментальное подтверждение и, таким образом, приобретает свое убедительное экспериментальное обоснование. Эта книга может показаться интересной всем, кто занимается исследованиями в области экономики, финансов, эконофизики или физической экономики, а также профессиональным инвесторам и трейдерам акций.
Эта монография представляет основы вероятностной теории фондовых бирж, построенных на основе вероятностной экономической теории. Здесь используются аналитические и численные методы этой теории для расчета временной динамики рыночных цен и объемов торговли различными товарами на Московской и Межконтинентальной биржах, а также на бирже фьючерсов Европы в течение одной торговой сессии, что позволило провести подробнейшее сравнение теоретических результатов с экспериментальными данными. Такое сравнение демонстрирует хорошее сходство теории и эксперимента, благодаря чему можно утверждать, что основная научная задача данного исследования была решена в монографии, а именно: было продемонстрировано экспериментальное подтверждение вероятностной экономики и однозначное экспериментальное оправдание ее. Эта монография может представлять интерес для всех тех, кто занимается исследованием экономических вопросов, финансов или эконофизики, а таже для профессиональных инвесторов и биржевых трейдеров.
In the monograph the author bases the probabilistical theory of stocks on the premises of economic probabilism. Analytical methods of the theory are applied for calculation on time-dynamic properties of prices and volumes of business operations with different assets at a stock exchange (Intercontinental bourse and the former Futures Europe) within one trading day while the results are compared in detail with the experimental data. The conducted comparison verifies a good compliance between the theoretical expectation and materialised circumstances, allowing to conclude that the overarching scientific aim of the study through the monography has been reached, more precisely: the notion of probabilistical economic theories being supported by empirical validation permits for the obtaining of a solid experimental substantiation.Which can be suiteably interesting for those examining with economic and financial matter or fields, such as econophysicists and stock dealing professionals.
Электронная Книга «Probabilistic Theory of Stock Exchanges - Anatoly Kondratenko (2022г.)» написана автором Anatoly Kondratenko в 2022 году.
Минимальный возраст читателя: 12
Язык: Русский
Описание книги от Anatoly Kondratenko
This monograph presents the foundations of the probabilistic theory of stock exchanges, built on the basis of probabilistic economic theory. Analytical and numerical methods of this theory are used for calculation of temporal dynamics of market prices and trade volumes of various assets on the Moscow Exchange and Intercontinental Exchange Futures Europe during one trading session and a detailed comparison of the theoretical results with the corresponding experimental data. This comparison demonstrates a good agreement between the theory and experiment, which allows us to assert that the main scientif ic problem of this study is solved inthe monograph, namely, it is shown that probabilistic economic theory finds its experimental confirmation and thereby acquires its solid experimental justification.This monograph may seem interesting to everyone who is engaged in research ineconomics, finance, econophysics or physical economics, as well as to professional investors and stock traders.
