Я начала работать с кубами через Visual Studio 2005 (в 2008 сразу не нашла подходящий тип проекта, 2010 еще не поставила), открываю базу данных служб Analysis Services, выбираю сервер и реляционную базу, на основе которой будет строиться куб.
Далее куб строю в автомате, после автоматического построения правлю меры и измерения.
А в Excel его вытянуть можно через подключение внешних данных.