Пакет курсов по фрактальному анализу

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями.

Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания.

Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики. Полная программа курса: Нелинейный подход к рынкам:

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
  
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
  
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
  
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
  
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
  

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
  

Фрактальный анализ временных рядов:

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
  

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
  

Фракталы и теория хаоса:

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
  

Программа курса

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
  

Что вы получите Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность.

При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка.

Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле.

Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить. 1 вебинар в пакете: «Фрактальная геометрия цен» дата проведения 9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• 
  
  
  • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    
  • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    
  • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    
  
  
  

2 вебинар в пакете: «Фрактальный анализ временных рядов» дата проведения 23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

• 
  
  
  • 
    
    
    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
      
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
      
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
      
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
      
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
      
    
    
    
  
  
  

Продолжение курса «Фрактальный анализ». Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями.

Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания.

Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.

1 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.»

дата проведения

14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
  

Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность 14 октябрь 2016 Вебинар ведущий 14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч. «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик.



Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены.



Но наука не стоит на месте. Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском.

Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен.

Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка.

Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта.

Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями.



Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания.



Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики. Полная программа курса: Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
  
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
  
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
  
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
  
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
  

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
  

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
  

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
  

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
  

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
  

Что вы получите Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность.

При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка.

Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле.

Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

2 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.»

дата проведения

28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
  

Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса 28 октябрь 2016 Вебинар автор 28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч. «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик.



Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены.



Но наука не стоит на месте. Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском.

Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен.

Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка.

Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта.

Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями.

Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

дамп складчин на lumtu.com



В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания.



Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики. Полная программа курса: Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
  
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
  
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
  
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
  
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
  

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
  

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
  
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
  
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
  
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
  
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
  

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
  
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
  
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
  
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
  

Фракталы и теория хаоса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
  

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
  
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
  
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
  
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
  
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
  

Что вы получите Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность.

При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка.

Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле.

Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

Цена автора на его сайте: 899 руб.

Наша цена в розницу: $5

Автор: Сергей Александрович Каменщиков

Год выпуска курса: 2016

Сколько весит курс: 395 Мб

Математика финансов.

Базовый курс 14, 18 сентября 2017 Вебинар Сложность: 4/10
Описание Финансы тесно связаны с математикой и статистикой.

Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель.

Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях. Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива.

Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании.

Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги. В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее.

Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива.

Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию. Статистические модели — это уже вещь в себе.

Они работают несколько иначе.

В основе статистической модели лежит условное распределение.

Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений.

Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели. CLT — это центральная теорема.

Про нее Феликс расскажет на вебинаре.
Запись: У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.
Внимание: Вебинар начнется 14 сентября!
Программа курса День первый День 1 Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Введение
  
• Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
  
• Статистические величины
  
• Распределения
  
• Вероятность и условная вероятность
  
• Корреляция
  
• Линейная регрессия/Линейные модели
  
• Специфика применения к финансовым активам
  
• Проверка тех. анализа
  
• Вопросы и ответы
  

День второй День 2 Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
  
  
  • Путь 1:
    
    
    • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
      
    • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
      
    • Пример: RTS-3.17
      
    
    
    
  • Путь 2:
    
    
    • Сложные статистический модели
      
    • Пример Si-3.17
      
    • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
      
    
    
    
  
  
  
• Проблема CLT
  
• Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
  
• Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
  
• Вопросы и ответы
  

Что вы получите

• Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
  
• Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
  
• Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
  
• Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
  
• Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле
  

Скачать: Скрытая информация :: Авторизуйтесь для просмотра »