Фиксированный процент от банка: Критерий Келли

Вторая и почти такая же простая стратегия финансового менеджмента.

Суть стратегии в том, что Вы определяете размер Вашего банка (суммы ставок, которую Вы выделяете для ставок в конторе) и сумма каждой Вашей ставки равна фиксированному проценту от Вашего банка.

То есть, если Ваш банк 100 у.е. и процент 10%, то Ваша ставка равна 10 у.е. Если Вы проиграете, то есть Ваш банк будет равен 100-10=90 у.е., то следующая ставка будет 90*10%=9 у.е. Аналогично в случае выигрыша.

Теоретически, играя по этой стратегии Вы не можете проиграть.

То есть одна из целей финансового менеджмента по идее достигнута - невозможность финансового краха.

Но только на первый взгляд.

Ведь если Вы попадете в полосу неудач, то рассчитанный размер ставок может оказаться меньшим чем минимум для ставок у букмекера.

Если сравненинию с обычным флетом эта стратегию финансового менеджмента, то можно отметить, что в случае удачного периода стратегия *процент от банка* принесет вам больше прибыли, чем флет.

Зато если вы попадете в серию неудач, вернуться к прежнему уровню банка будет значительно тяжелее, чем при флете.

Практическое применение стратегии. В чистом виде не рекомендуется, простой флет более эффективен.

Хотя возможно применение данной стратегии с определенной градацией - как по размеру банка, так и по видам ставок.

То есть Вы можете установить определенный процент от банка для ставок на ординары, на одни виды экспрессов, на другие виды экспрессов и т.д. В свою очередь можно установить разный размер процента от разных размеров Вашего банка.

Пример.

Вы установили такую градацию: Банк 1-119 у.е. - 10% от банка при ставке на ординары, 5% от банка при ставке на экспресс.

120-200 у.е. - 5% от банка при ставке на ординары, 3% от банка при ставке на экспресс.

Ваш первоначальный банк 100. Вы ставите ординар с коэффициентом 3. То есть сумма ставки: 100*10%=10 у.е. Допустим ставка выиграна.

Ваш банк после ставки - 10*3+90=120 у.е. Ваша следующая ставка - тоже ординар с коэффициентом 3. Определяем сумму ставки - поскольку Ваш банк уже 120, то сумма ставки равна 120*5%=6 у.е.

Усовершенствованием данной системы есть Критерий Келли

Все предыдущие стратегии финансового менеджмента (кроме стратегии фиксированной прибыли), которые мы рассмотрели не имеют зависимости от того на что Вы ставите.

Критерий Келли, известный также на бирже под названием стратегии *геометрической средней максимизации портфеля*, является усовершенствованной стратегией процента от банка.

В случае Критерия Келли, процент от банка не является фиксированным и зависит от правильности определения вероятности спортивного события.

Часть банка, которую Вы должны поставить согласно критерию Келли определяется по формуле:

Сумма в % от банка = (K*ваша оценка вероятности события-1)/(К-1), где К - коэффициент на событие

То есть, размер каждой ставки рассчитывается как процент от остатка Вашего банка, что в принципе делает невозможным финансовый крах. Но как уже говорилось, сумма ставки может стать меньшей, чем минимальная ставка у букмекера.

Практическое использование. Критерий Келли используется не только в азартных играх, но даже на биржах.

Этот метод единственный, который имеет под собой математическую почву, поэтому используется многими игроками.

Но при использовании данного метода возникают сразу две большие проблемы.

Во-первых, нужно точно определять вероятности событий, так как если Ваша оценка вероятности окажется завышенной, Вы потеряете больше денег, в свою очередь, если Ваша оценка занижена, Вы не получите той прибыли, что должны были получить.



Во-вторых, очевидно, что имеет смысл ставить только на события, переоцененные букмекером - ведь если Вы определяете вероятность события как 50%, то коэффициент у букмекера должен быть больше 2. То есть произведение Вашей вероятности и коэффициента букмекера должно быть больше 1. Так что перед использованием этой стратегии, я бы посоветовал потестировать, насколько хорошо у вас получается определять вероятность того или иного события.