Методы копул в финансах - это первая книга, посвященная математике копулярных функций на примере финансовых приложений. В ней объясняются копулы с помощью примеров по основным темам ценообразования производных инструментов и анализа кредитного риска. Примеры включают ценообразование основных экзотических производных (барьерных, корзинных, радужных опционов), а также вопросы управления рисками. Особое внимание уделяется ценообразованию ценных бумаг, обеспеченных активами, и продуктам корзинных кредитных деривативов, а также оценке кредитного риска контрагента в производных сделках.
В книге «Методы сопряжения в финансах» итальянский профессор экономики Уберто Черрубини представил математику функций сопряжения и их приложений в мире финансов. Эта книга объясняет сопряжение через приложения к основным темам в ценообразовании деривативов и анализе кредитного риска. В пример приведены такие экзотические деривативы, как барьерные, корзиночные и «радужные» опционы на акции. Также показаны проблемы управления рисками. Особый упор в книге сделан на ценообразование обеспеченных активами ценных бумаг и продуктов с кредитными производными, а также на оценку рисков контрагентов при сделках с деривиатурами.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
