Книга "Определение цен на опционы и оценка финансовых моделей с помощью R" представляет собой введение в стохастические процессы в области калибровки моделей для финансовых временных рядов, моделируемых непрерывными процессами, и численного определения цен на опционы. Авторы начинают с основ теории вероятностей и затем объясняют, как моделировать финансовые временные ряды с помощью непрерывных моделей, как калибровать их на основе дискретных данных, а также описывают определение цен на опционы с одним или несколькими базовыми активами на основе этих моделей. Анализ и реализация моделей выходит за рамки стандартной модели Блэка-Шоулза и включает модели со сменой режимов Маркова, модели Леви и другие модели с прыжками (например, процесс Телеграфа). Среди других тем, кроме определения цен на опционы, в книге рассматриваются оценка волатильности и ковариации, анализ точек изменения, асимптотическое разложение и классификация финансовых временных рядов с точки зрения статистического подхода. Книга содержит примеры и задачи с решениями. Все примеры и код на R доступны в дополнительном пакете R, поэтому все примеры могут быть воспроизведены.
#зарубежная деловая литература
